PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYMF с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYMF с XLK

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) и XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) — оба биржевые фонды: MYMF — это Municipal Bonds, активно управляемый State Street, а XLK — Technology Equities, отслеживающий S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. MYMF управляется активно, а XLK пассивно. За последний год MYMF показал 3.96% против 50.49% у XLK. При корреляции 0.03 их движения в цене в значительной степени независимы. MYMF взимает 0.20% в год против 0.08% у XLK.

Доходность

Сравнение доходности MYMF и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, MYMF показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 4.53%.

MYMF

1 день
0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.11%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
1.60%
1 месяц
8.44%
С начала года
4.53%
6 месяцев
6.02%
1 год
50.49%
3 года*
27.33%
5 лет*
16.86%
10 лет*
22.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYMF и XLK

2026 (YTD)20252024
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		0.51%3.01%0.19%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		4.53%24.61%4.15%

Корреляция

Корреляция между MYMF и XLK составляет -0.05 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2026 Municipal Bond ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MYMF:
MYMF с IBMMMYMF с OVMMYMF с CALIMYMF с MEARMYMF с RMCAMYMF с RVNUMYMF с GLDM
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

MYMF vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYMF
Ранг доходности на риск MYMF: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYMF: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYMF: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYMF: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYMF: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYMF: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYMF c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYMFXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.45

2.41

+2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.11

3.07

+5.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.40

1.41

+0.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

14.47

3.29

+11.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

67.80

10.97

+56.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYMF vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYMF на текущий момент составляет 4.45, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYMF и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYMFXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45

2.41

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.38

+1.03

Просадки

Сравнение просадок MYMF и XLK

Максимальная просадка MYMF за все время составила -2.02%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMF и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

MYMFXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.02%

-82.05%

+80.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-15.92%

+15.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.89%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-35.13%

+34.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

4.78%

-4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MYMF и XLK

Текущая волатильность для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) составляет 0.26%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что MYMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MYMFXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

8.14%

-7.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

16.21%

-15.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94%

21.14%

-20.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

24.75%

-23.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.71%

24.36%

-22.65%

Сравнение комиссий MYMF и XLK

MYMF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYMF и XLK

Дивидендная доходность MYMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности XLK в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYMF
State Street My2026 Municipal Bond ETF		2.64%2.80%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.51%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%