Сравнение MYMF с GUMI
MYMF (State Street My2026 Municipal Bond ETF) и GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) — оба фонда категории Municipal Bonds. Оба фонда управляются активно. За последний год MYMF показал 3.96% против 3.43% у GUMI. При корреляции 0.35 их движения в цене в значительной степени независимы. MYMF взимает 0.20% в год против 0.16% у GUMI.
Доходность
Сравнение доходности MYMF и GUMI
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, MYMF показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.72%.
MYMF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYMF и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 0.51% | 3.01% | 0.19% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 0.72% | 3.39% | 0.79% |
Корреляция
Корреляция между MYMF и GUMI составляет 0.32 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMF vs. GUMI — Ранг доходности на риск
MYMF
GUMI
Сравнение MYMF c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYMF | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.45 | 3.15 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.11 | 5.10 | +3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.40 | 1.71 | +0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.47 | 9.63 | +4.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.80 | 41.28 | +26.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYMF | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45 | 3.15 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 3.30 | -1.88 |
Просадки
Сравнение просадок MYMF и GUMI
Максимальная просадка MYMF за все время составила -2.02%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMF и GUMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MYMF | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.02% | -0.48% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -0.36% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.04% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.05% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.08% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMF и GUMI
State Street My2026 Municipal Bond ETF (MYMF) имеет более высокую волатильность в 0.26% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что MYMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MYMF | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 0.20% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 0.67% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94% | 1.11% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.71% | 1.00% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.71% | 1.00% | +0.71% |
Сравнение комиссий MYMF и GUMI
MYMF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMF и GUMI
Дивидендная доходность MYMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности GUMI в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYMF State Street My2026 Municipal Bond ETF | 2.64% | 2.80% | 0.83% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.81% | 2.95% | 1.37% |