PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYIMX с NCBVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYIMX с NCBVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MYIMX (Victory Integrity Mid-Cap Value Fund) and NCBVX (PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, MYIMX returned 10.88%/yr vs 7.77%/yr for NCBVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MYIMX charges 0.75%/yr vs 1.95%/yr for NCBVX.

Доходность

Сравнение доходности MYIMX и NCBVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Integrity Mid-Cap Value Fund (MYIMX) и PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYIMX показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у NCBVX с доходностью 16.11%. За последние 10 лет акции MYIMX превзошли акции NCBVX по среднегодовой доходности: 10.88% против 7.77% соответственно.

MYIMX

1 день
-0.07%
1 месяц
2.73%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.58%
1 год
26.31%
3 года*
15.87%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.88%

NCBVX

1 день
0.31%
1 месяц
2.91%
С начала года
16.11%
6 месяцев
16.27%
1 год
31.39%
3 года*
17.63%
5 лет*
7.64%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYIMX и NCBVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYIMX
Victory Integrity Mid-Cap Value Fund		13.70%10.49%11.97%12.79%-6.63%28.64%5.22%27.69%-14.98%16.33%
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund		16.11%11.86%10.49%10.40%-10.18%33.13%-7.31%18.78%-20.51%11.63%

Correlation

The correlation between MYIMX and NCBVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2011 г.

0.96

The correlation between MYIMX and NCBVX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Integrity Mid-Cap Value Fund

PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с MYIMX:
MYIMX с DODGXMYIMX с FIUSXMYIMX с NMAVXMYIMX с FSLSXMYIMX с CBYYXMYIMX с RSVAXMYIMX с RSNRX
Часто сравнивают с NCBVX:
NCBVX с HOMPXNCBVX с FCVFXNCBVX с MVEIXNCBVX с KMDIXNCBVX с FVLKXNCBVX с VMFVXNCBVX с MVCKX

Доходность на риск

MYIMX vs. NCBVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYIMX
Ранг доходности на риск MYIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYIMX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYIMX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYIMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYIMX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYIMX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NCBVX
Ранг доходности на риск NCBVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCBVX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCBVX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCBVX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCBVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCBVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYIMX c NCBVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Integrity Mid-Cap Value Fund (MYIMX) и PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYIMXNCBVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.38

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.39

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.89

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.50

17.74

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYIMX vs. NCBVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYIMX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NCBVX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYIMX и NCBVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYIMXNCBVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.38

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.41

+0.11

Просадки

Сравнение просадок MYIMX и NCBVX

Максимальная просадка MYIMX за все время составила -45.40%, что меньше максимальной просадки NCBVX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYIMX и NCBVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYIMXNCBVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.40%

-60.64%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-6.31%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-21.27%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.36%

-23.15%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-57.50%

+12.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-9.10%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.74%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MYIMX и NCBVX

Victory Integrity Mid-Cap Value Fund (MYIMX) и PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) имеют волатильность 3.64% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYIMXNCBVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.47%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

9.39%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

13.02%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

18.81%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

22.67%

-1.26%

Сравнение комиссий MYIMX и NCBVX

MYIMX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NCBVX в 1.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYIMX и NCBVX

Дивидендная доходность MYIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности NCBVX в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYIMX
Victory Integrity Mid-Cap Value Fund		3.79%4.31%17.35%3.09%5.96%4.82%2.46%0.75%8.00%4.18%0.44%0.87%
NCBVX
PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund		0.59%0.68%1.03%1.59%1.17%0.74%1.60%1.93%13.70%6.69%2.83%7.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MYIMX and NCBVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MYIMX has higher volatility (3.64%) compared to NCBVX (3.47%). In terms of maximum drawdown, MYIMX dropped -45.40% vs NCBVX's -60.64%.

NCBVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYIMX и NCBVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор