Сравнение MYIFX с BLUEX
MYIFX (Monetta Young Investor Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MYIFX returned 14.37%/yr vs 9.57%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MYIFX charges 1.37%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности MYIFX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYIFX показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции MYIFX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.37% против 9.57% соответственно.
MYIFX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.65%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 7.91%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.37%
BLUEX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- -5.24%
- С начала года
- -5.24%
- 1 год
- -6.34%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам MYIFX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYIFX Monetta Young Investor Growth Fund | 7.91% | 15.41% | 27.54% | 32.92% | -25.83% | 23.01% | 20.65% | 32.49% | -5.38% | 23.15% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -5.24% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between MYIFX and BLUEX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2006 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between MYIFX and BLUEX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYIFX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
MYIFX
BLUEX
Сравнение MYIFX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monetta Young Investor Growth Fund (MYIFX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYIFX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.90 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.56 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | -1.26 | +7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYIFX и BLUEX
Максимальная просадка MYIFX за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYIFX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYIFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.61% | -54.27% | +8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -12.19% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.52% | -12.19% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.95% | -21.87% | -7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -29.06% | -3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -7.21% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -13.35% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 5.38% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYIFX и BLUEX
Monetta Young Investor Growth Fund (MYIFX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что MYIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYIFX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.24% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 8.49% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.29% | 10.53% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 10.74% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 16.54% | +2.83% |
Сравнение комиссий MYIFX и BLUEX
MYIFX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYIFX и BLUEX
Дивидендная доходность MYIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.61%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
MYIFX Monetta Young Investor Growth Fund | 17.61% | 19.00% | 12.37% | 7.18% | 8.32% | 21.74% | 37.08% | 7.34% | 24.02% | 3.81% | 0.84% | 10.53% |
Часто задаваемые вопросы
MYIFX and BLUEX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYIFX has higher volatility (5.98%) compared to BLUEX (4.24%). In terms of maximum drawdown, MYIFX dropped -45.61% vs BLUEX's -54.27%.
MYIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYIFX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор