PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYI с NZF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYI с NZF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MYI (BlackRock MuniYield Quality Fund III) and NZF (Nuveen Municipal Credit Income Fund) are both Municipal Bonds funds. MYI is actively managed, while NZF is passively managed. Over the past 10 years, MYI returned 1.52%/yr vs 3.58%/yr for NZF. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. MYI charges 2.16%/yr vs 1.89%/yr for NZF.

Доходность

Сравнение доходности MYI и NZF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYI показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у NZF с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции MYI уступали акциям NZF по среднегодовой доходности: 1.52% против 3.58% соответственно.

MYI

1 день
-0.27%
1 месяц
1.90%
С начала года
4.21%
6 месяцев
5.57%
1 год
12.10%
3 года*
6.43%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
1.52%

NZF

1 день
-0.71%
1 месяц
1.85%
С начала года
3.93%
6 месяцев
4.59%
1 год
14.97%
3 года*
9.84%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYI и NZF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYI
BlackRock MuniYield Quality Fund III		4.21%4.74%0.55%8.79%-20.52%6.99%11.60%16.64%-8.42%7.13%
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		3.93%11.78%10.09%2.49%-25.53%11.19%3.58%28.33%-6.79%14.48%

Correlation

The correlation between MYI and NZF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2001 г.

0.50

The correlation between MYI and NZF shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniYield Quality Fund III

Nuveen Municipal Credit Income Fund

Часто сравнивают с MYI:
MYI с NRKMYI с DFSMXMYI с USMSXMYI с APUSXMYI с NPVMYI с FHMIXMYI с IIM
Часто сравнивают с NZF:
NZF с NEANZF с MQYNZF с ELFTXNZF с TLTNZF с MFMNZF с NADNZF с NVG

Доходность на риск

MYI vs. NZF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYI
Ранг доходности на риск MYI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NZF
Ранг доходности на риск NZF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYI c NZF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MYINZFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.43

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.27

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.85

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

7.60

-1.75

MYI vs. NZF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYI на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NZF равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYI и NZF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYI и NZF

Максимальная просадка MYI за все время составила -43.90%, что меньше максимальной просадки NZF в -48.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYI и NZF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYINZFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.90%

-48.55%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-8.11%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-15.59%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-37.42%

+5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

-37.42%

+5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-3.27%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-7.77%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.97%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MYI и NZF

BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и Nuveen Municipal Credit Income Fund (NZF) имеют волатильность 2.65% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYINZFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.66%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

8.24%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.84%

10.51%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

12.40%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

13.12%

-1.73%

Сравнение комиссий MYI и NZF

MYI берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии NZF в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYI и NZF

Дивидендная доходность MYI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности NZF в 7.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYI
BlackRock MuniYield Quality Fund III		6.06%6.13%6.03%4.30%5.22%4.17%3.84%3.89%5.01%5.88%6.20%6.03%
NZF
Nuveen Municipal Credit Income Fund		7.58%7.58%6.84%4.51%5.80%4.63%4.74%4.82%6.05%5.86%6.26%5.50%

Часто задаваемые вопросы

MYI and NZF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NZF has higher volatility (2.66%) compared to MYI (2.65%). In terms of maximum drawdown, MYI dropped -43.90% vs NZF's -48.55%.

NZF currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYI и NZF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор