Сравнение MYHE с HYGW
MYHE (State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF) and HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds - MYHE tracks the ICE 2031 Maturity US High Yield Index while HYGW tracks the Cboe HYG BuyWrite Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYHE charges 0.39%/yr vs 0.69%/yr for HYGW.
Доходность
Сравнение доходности MYHE и HYGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGW
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYHE и HYGW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHE State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF | 1.98% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.27% |
Correlation
The correlation between MYHE and HYGW is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHE vs. HYGW — Ранг доходности на риск
MYHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYGW
Сравнение MYHE c HYGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF (MYHE) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYHE | HYGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYHE и HYGW
Максимальная просадка MYHE за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHE и HYGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHE | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -5.49% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.24% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.59% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHE и HYGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHE | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 2.90% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 4.63% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 4.63% | +0.23% |
Сравнение комиссий MYHE и HYGW
MYHE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYGW в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHE и HYGW
Дивидендная доходность MYHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности HYGW в 10.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 10.71% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
MYHE State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYHE and HYGW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYHE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYHE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.
HYGW has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 2.38% for MYHE.
MYHE tracks ICE 2031 Maturity US High Yield Index, while HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.39% for MYHE and 0.69% for HYGW.
Подберите оптимальное распределение для MYHE и HYGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор