Сравнение MYHE с GLD
MYHE (State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - MYHE is a High Yield Bonds fund tracking the ICE 2031 Maturity US High Yield Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MYHE charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности MYHE и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 31.19%
- 5 лет*
- 18.35%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам MYHE и GLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHE State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF | 1.20% |
GLD SPDR Gold Shares | -13.87% |
Correlation
The correlation between MYHE and GLD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHE vs. GLD — Ранг доходности на риск
MYHE
GLD
Сравнение MYHE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF (MYHE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYHE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.60 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MYHE и GLD
Максимальная просадка MYHE за все время составила -2.28%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHE и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.28% | -45.56% | +43.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -17.07% | +16.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -16.16% | +15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHE и GLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 26.60% | -21.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 18.00% | -12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 15.95% | -10.47% |
Сравнение комиссий MYHE и GLD
MYHE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHE и GLD
Дивидендная доходность MYHE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% |
MYHE State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
MYHE and GLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYHE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYHE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
MYHE has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for GLD.
MYHE is categorized as High Yield Bonds, while GLD is Gold. MYHE tracks ICE 2031 Maturity US High Yield Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.39% for MYHE and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для MYHE и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор