Сравнение MYHA с YLD
MYHA (State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF) and YLD (Principal Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MYHA и YLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 3.38%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.49%
Сравнение доходности по годам MYHA и YLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | 1.59% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 1.98% |
Correlation
The correlation between MYHA and YLD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHA vs. YLD — Ранг доходности на риск
MYHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YLD
Сравнение MYHA c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF (MYHA) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYHA | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYHA и YLD
Максимальная просадка MYHA за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHA и YLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHA | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.69% | -28.34% | +27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -2.68% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHA и YLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHA | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81% | 4.41% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 6.40% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 8.15% | -6.34% |
Сравнение комиссий MYHA и YLD
И MYHA, и YLD имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHA и YLD
Дивидендная доходность MYHA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности YLD в 7.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.27% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
MYHA and YLD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYHA and YLD have the same expense ratio: 0.39% per year.
YLD has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 2.06% for MYHA.
They also come from different issuers: State Street and Principal.
Подберите оптимальное распределение для MYHA и YLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор