Сравнение MYHA с SPYG
MYHA (State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - MYHA is a High Yield Bonds fund actively managed by State Street, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. MYHA is actively managed, while SPYG is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYHA charges 0.39%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности MYHA и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 10.35%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 13.86%
- 10 лет*
- 17.54%
Сравнение доходности по годам MYHA и SPYG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | 1.59% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 11.78% |
Correlation
The correlation between MYHA and SPYG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHA vs. SPYG — Ранг доходности на риск
MYHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYG
Сравнение MYHA c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF (MYHA) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYHA | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYHA и SPYG
Максимальная просадка MYHA за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHA и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHA | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.69% | -67.63% | +66.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.65% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -24.23% | +24.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHA и SPYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHA | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81% | 17.57% | -15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 21.43% | -19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 20.74% | -18.93% |
Сравнение комиссий MYHA и SPYG
MYHA берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHA и SPYG
Дивидендная доходность MYHA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPYG в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.49% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
MYHA and SPYG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for MYHA.
MYHA has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.49% for SPYG.
MYHA is categorized as High Yield Bonds, while SPYG is S&P 500. Their fees differ too: 0.39% for MYHA and 0.04% for SPYG.
Подберите оптимальное распределение для MYHA и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор