Сравнение MYHA с GHYG
MYHA (State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF) and GHYG (iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. MYHA is actively managed, while GHYG is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYHA charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for GHYG.
Доходность
Сравнение доходности MYHA и GHYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHYG
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам MYHA и GHYG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | 1.59% |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 0.46% |
Correlation
The correlation between MYHA and GHYG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHA vs. GHYG — Ранг доходности на риск
MYHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GHYG
Сравнение MYHA c GHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF (MYHA) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYHA | GHYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYHA и GHYG
Максимальная просадка MYHA за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки GHYG в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHA и GHYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHA | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.69% | -27.36% | +26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -3.33% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHA и GHYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHA | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81% | 4.65% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 7.63% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 8.71% | -6.90% |
Сравнение комиссий MYHA и GHYG
MYHA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GHYG в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHA и GHYG
Дивидендная доходность MYHA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности GHYG в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.25% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYHA and GHYG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYHA is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYHA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for GHYG.
GHYG has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 2.06% for MYHA.
They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.39% for MYHA and 0.40% for GHYG.
Подберите оптимальное распределение для MYHA и GHYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор