Сравнение MYCO с SPYG
MYCO (SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - MYCO is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. MYCO is actively managed, while SPYG is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MYCO charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности MYCO и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCO показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 9.37%.
MYCO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- 26.56%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение доходности по годам MYCO и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYCO SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF | -0.33% | 0.84% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 9.37% | 3.60% |
Correlation
The correlation between MYCO and SPYG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCO vs. SPYG — Ранг доходности на риск
MYCO
SPYG
Сравнение MYCO c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF (MYCO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYCO | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.35 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MYCO и SPYG
Максимальная просадка MYCO за все время составила -3.25%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCO и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCO | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.25% | -67.63% | +64.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -4.93% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -24.32% | +23.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCO и SPYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCO | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 16.53% | -11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.68% | 21.23% | -16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 20.68% | -16.00% |
Сравнение комиссий MYCO и SPYG
MYCO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCO и SPYG
Дивидендная доходность MYCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SPYG в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYCO SPDR SSGA My2035 Corporate Bond ETF | 3.40% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.48% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
MYCO and SPYG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for MYCO.
MYCO has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.48% for SPYG.
MYCO is categorized as Corporate Bonds, while SPYG is S&P 500. Their fees differ too: 0.15% for MYCO and 0.04% for SPYG.
Подберите оптимальное распределение для MYCO и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор