Сравнение MYCN с VCIT
MYCN (State Street My2034 Corporate Bond ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. MYCN is actively managed, while VCIT is passively managed. Over the past year, MYCN returned 6.06% vs 5.51% for VCIT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MYCN charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности MYCN и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCN показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.25%.
MYCN
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение доходности по годам MYCN и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYCN State Street My2034 Corporate Bond ETF | -0.02% | 9.13% | -3.40% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.25% | 9.34% | -2.99% |
Correlation
The correlation between MYCN and VCIT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between MYCN and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCN vs. VCIT — Ранг доходности на риск
MYCN
VCIT
Сравнение MYCN c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2034 Corporate Bond ETF (MYCN) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYCN | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.87 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 6.19 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYCN | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.75 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MYCN и VCIT
Максимальная просадка MYCN за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCN и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCN | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -20.56% | +15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -2.96% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.78% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -3.16% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.89% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCN и VCIT
State Street My2034 Corporate Bond ETF (MYCN) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеют волатильность 1.48% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCN | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.42% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | 3.10% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 4.11% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 6.61% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 6.28% | -0.64% |
Сравнение комиссий MYCN и VCIT
MYCN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCN и VCIT
Дивидендная доходность MYCN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности VCIT в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYCN State Street My2034 Corporate Bond ETF | 5.02% | 4.92% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.82% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MYCN and VCIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MYCN has higher volatility (1.48%) compared to VCIT (1.42%). In terms of maximum drawdown, MYCN dropped -5.01% vs VCIT's -20.56%.
On 1-year performance, MYCN leads with 6.06% vs 5.51% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYCN has performed better with a 6.06% return vs 5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for MYCN.
MYCN has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 4.82% for VCIT.
They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for MYCN and 0.03% for VCIT.
MYCN currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYCN и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор