Сравнение MYCN с GLD
MYCN (State Street My2034 Corporate Bond ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - MYCN is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. MYCN is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past year, MYCN returned 6.06% vs 28.10% for GLD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MYCN charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности MYCN и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с MYCN на уровне -0.02% и GLD на уровне -0.02%.
MYCN
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение доходности по годам MYCN и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYCN State Street My2034 Corporate Bond ETF | -0.02% | 9.13% | -3.40% |
GLD SPDR Gold Shares | -0.02% | 63.68% | -1.60% |
Correlation
The correlation between MYCN and GLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCN vs. GLD — Ранг доходности на риск
MYCN
GLD
Сравнение MYCN c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2034 Corporate Bond ETF (MYCN) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYCN | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.40 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 3.56 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYCN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.05 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MYCN и GLD
Максимальная просадка MYCN за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCN и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | -45.56% | +40.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -20.10% | +17.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -20.10% | +18.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -16.16% | +14.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 7.91% | -7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCN и GLD
Текущая волатильность для State Street My2034 Corporate Bond ETF (MYCN) составляет 1.48%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что MYCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCN | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 5.66% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.35% | 23.47% | -20.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 26.86% | -22.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.64% | 18.07% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.64% | 16.00% | -10.36% |
Сравнение комиссий MYCN и GLD
MYCN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCN и GLD
Дивидендная доходность MYCN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MYCN State Street My2034 Corporate Bond ETF | 5.02% | 4.92% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
MYCN and GLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (5.66%) compared to MYCN (1.48%). In terms of maximum drawdown, MYCN dropped -5.01% vs GLD's -45.56%.
On 1-year performance, GLD leads with 28.10% vs 6.06% for MYCN. On fees, MYCN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYCN has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLD has performed better with a 28.10% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYCN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
MYCN has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.00% for GLD.
MYCN is categorized as Corporate Bonds, while GLD is Gold. Their fees differ too: 0.15% for MYCN and 0.40% for GLD.
MYCN currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYCN и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор