Сравнение MYCM с VCIT
MYCM (State Street My2033 Corporate Bond ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. MYCM is actively managed, while VCIT is passively managed. Over the past year, MYCM returned 6.52% vs 6.13% for VCIT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MYCM charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности MYCM и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCM показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.18%.
MYCM
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам MYCM и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYCM State Street My2033 Corporate Bond ETF | 0.42% | 9.21% | -3.14% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.18% | 9.34% | -2.99% |
Correlation
The correlation between MYCM and VCIT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between MYCM and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCM vs. VCIT — Ранг доходности на риск
MYCM
VCIT
Сравнение MYCM c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2033 Corporate Bond ETF (MYCM) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYCM | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.08 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 6.95 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYCM | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.50 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.75 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MYCM и VCIT
Максимальная просадка MYCM за все время составила -4.58%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCM и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCM | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.58% | -20.56% | +15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -2.96% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.36% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -3.16% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.88% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCM и VCIT
Текущая волатильность для State Street My2033 Corporate Bond ETF (MYCM) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что MYCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCM | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.38% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 3.06% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 4.10% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 6.61% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 6.28% | -1.16% |
Сравнение комиссий MYCM и VCIT
MYCM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCM и VCIT
Дивидендная доходность MYCM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности VCIT в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYCM State Street My2033 Corporate Bond ETF | 4.74% | 4.70% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.80% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MYCM and VCIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCIT has higher volatility (1.38%) compared to MYCM (1.25%). In terms of maximum drawdown, MYCM dropped -4.58% vs VCIT's -20.56%.
On 1-year performance, MYCM leads with 6.52% vs 6.13% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MYCM has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYCM has performed better with a 6.52% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for MYCM.
VCIT has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 4.74% for MYCM.
They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for MYCM and 0.04% for VCIT.
MYCM currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYCM и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор