PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYCI с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYCI с XLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MYCI (State Street My2029 Corporate Bond ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - MYCI is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. MYCI is actively managed, while XLU is passively managed. Over the past year, MYCI returned 4.56% vs 11.64% for XLU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MYCI charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности MYCI и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYCI показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 3.65%.

MYCI

1 день
0.12%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYCI и XLU

2026 (YTD)20252024
MYCI
State Street My2029 Corporate Bond ETF		0.57%7.59%-1.56%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%-4.32%

Correlation

The correlation between MYCI and XLU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2029 Corporate Bond ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MYCI:
MYCI с CAFXMYCI с EDGFMYCI с MAGGMYCI с JHCRMYCI с VTGMYCI с HCRBMYCI с BAMB
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

MYCI vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYCI
Ранг доходности на риск MYCI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYCI c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYCIXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.81

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
1.18

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.27

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

2.84

+7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYCI vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYCI на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYCI и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYCIXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.81

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.40

+0.87

Просадки

Сравнение просадок MYCI и XLU

Максимальная просадка MYCI за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCI и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYCIXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.41%

-51.98%

+49.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-9.18%

+7.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-7.30%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-10.22%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

4.11%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MYCI и XLU

Текущая волатильность для State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI) составляет 0.59%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что MYCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYCIXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

5.47%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

11.52%

-10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

14.57%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

17.32%

-14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.02%

19.25%

-16.23%

Сравнение комиссий MYCI и XLU

MYCI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYCI и XLU

Дивидендная доходность MYCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности XLU в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MYCI
State Street My2029 Corporate Bond ETF		4.57%4.56%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

MYCI and XLU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.47%) compared to MYCI (0.59%). In terms of maximum drawdown, MYCI dropped -2.41% vs XLU's -51.98%.

On 1-year performance, XLU leads with 11.64% vs 4.56% for MYCI. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, MYCI has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLU has performed better with a 11.64% return vs 4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for MYCI.

MYCI has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 2.71% for XLU.

MYCI is categorized as Corporate Bonds, while XLU is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.15% for MYCI and 0.08% for XLU.

MYCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYCI и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор