Сравнение MYCI с VCLT
MYCI (State Street My2029 Corporate Bond ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. MYCI is actively managed, while VCLT is passively managed. Over the past year, MYCI returned 4.75% vs 7.69% for VCLT. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYCI charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.
Доходность
Сравнение доходности MYCI и VCLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCI показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 0.99%.
MYCI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLT
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- -1.78%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение доходности по годам MYCI и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF | 0.45% | 7.59% | -1.56% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.99% | 7.18% | -6.85% |
Correlation
The correlation between MYCI and VCLT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between MYCI and VCLT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCI vs. VCLT — Ранг доходности на риск
MYCI
VCLT
Сравнение MYCI c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYCI | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.17 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.47 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 3.62 | +7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYCI | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 0.97 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.39 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок MYCI и VCLT
Максимальная просадка MYCI за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCI и VCLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCI | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -34.31% | +31.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.56% | -5.25% | +3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -14.36% | +13.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -8.16% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 2.13% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCI и VCLT
Текущая волатильность для State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что MYCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCI | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 2.31% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 5.75% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 7.92% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 12.78% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 12.84% | -9.82% |
Сравнение комиссий MYCI и VCLT
MYCI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCI и VCLT
Дивидендная доходность MYCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности VCLT в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF | 4.57% | 4.56% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.55% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
MYCI and VCLT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCLT has higher volatility (2.31%) compared to MYCI (0.59%). In terms of maximum drawdown, MYCI dropped -2.41% vs VCLT's -34.31%.
On 1-year performance, VCLT leads with 7.69% vs 4.75% for MYCI. On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MYCI has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCLT has performed better with a 7.69% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for MYCI.
VCLT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 4.57% for MYCI.
They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for MYCI and 0.04% for VCLT.
MYCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYCI и VCLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор