Сравнение MYCI с DFCF
MYCI (State Street My2029 Corporate Bond ETF) and DFCF (Dimensional Core Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - MYCI is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while DFCF is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, MYCI returned 4.75% vs 5.78% for DFCF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MYCI charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for DFCF.
Доходность
Сравнение доходности MYCI и DFCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCI показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у DFCF с доходностью 0.37%.
MYCI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYCI и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF | 0.45% | 7.59% | -1.56% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 0.37% | 7.89% | -3.19% |
Correlation
The correlation between MYCI and DFCF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between MYCI and DFCF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCI vs. DFCF — Ранг доходности на риск
MYCI
DFCF
Сравнение MYCI c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYCI | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.08 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 6.32 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYCI | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.46 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.04 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок MYCI и DFCF
Максимальная просадка MYCI за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCI и DFCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCI | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -19.56% | +17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.56% | -2.79% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.46% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.54% | -8.04% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.92% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCI и DFCF
Текущая волатильность для State Street My2029 Corporate Bond ETF (MYCI) составляет 0.59%, в то время как у Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что MYCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCI | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 1.36% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 2.90% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 3.99% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 6.46% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 6.46% | -3.44% |
Сравнение комиссий MYCI и DFCF
MYCI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFCF в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCI и DFCF
Дивидендная доходность MYCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности DFCF в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.31% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
MYCI State Street My2029 Corporate Bond ETF | 4.57% | 4.56% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, MYCI and DFCF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFCF has higher volatility (1.36%) compared to MYCI (0.59%). In terms of maximum drawdown, MYCI dropped -2.41% vs DFCF's -19.56%.
On 1-year performance, DFCF leads with 5.78% vs 4.75% for MYCI. On fees, MYCI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYCI has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFCF has performed better with a 5.78% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYCI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for DFCF.
MYCI has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 4.31% for DFCF.
MYCI is categorized as Corporate Bonds, while DFCF is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: State Street and Dimensional. Their fees differ too: 0.15% for MYCI and 0.17% for DFCF.
MYCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYCI и DFCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор