Сравнение MYCH с PCL
MYCH (State Street My2028 Corporate Bond ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYCH charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности MYCH и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCH показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у PCL с доходностью -0.03%.
MYCH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -1.22%
- С начала года
- -0.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYCH и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYCH State Street My2028 Corporate Bond ETF | 1.18% | 2.84% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | -0.03% | 2.51% |
Correlation
The correlation between MYCH and PCL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCH vs. PCL — Ранг доходности на риск
MYCH
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MYCH c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYCH | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYCH и PCL
Максимальная просадка MYCH за все время составила -1.54%, что меньше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCH и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCH | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.54% | -5.14% | +3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -2.97% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -1.73% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCH и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCH | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 7.82% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 7.82% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.12% | 7.82% | -5.70% |
Сравнение комиссий MYCH и PCL
MYCH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCH и PCL
Дивидендная доходность MYCH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности PCL в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MYCH State Street My2028 Corporate Bond ETF | 4.36% | 4.52% | 1.16% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.87% | 2.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYCH and PCL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYCH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYCH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 4.36% for MYCH.
They also come from different issuers: State Street and PGIM. Their fees differ too: 0.15% for MYCH and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для MYCH и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор