Сравнение MYCH с FLRN
MYCH (State Street My2028 Corporate Bond ETF) and FLRN (State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - MYCH is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while FLRN is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index. MYCH is actively managed, while FLRN is passively managed. Over the past year, MYCH returned 4.24% vs 4.55% for FLRN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MYCH и FLRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCH показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 2.28%.
MYCH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение доходности по годам MYCH и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYCH State Street My2028 Corporate Bond ETF | 1.18% | 7.08% | -1.00% |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 2.28% | 5.01% | 1.52% |
Correlation
The correlation between MYCH and FLRN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCH vs. FLRN — Ранг доходности на риск
MYCH
FLRN
Сравнение MYCH c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH) и State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYCH | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 3.13 | -1.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 20.07 | -16.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | 118.41 | -101.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYCH и FLRN
Максимальная просадка MYCH за все время составила -1.54%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCH и FLRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCH | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.54% | -14.64% | +13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -0.23% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.03% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -1.81% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.04% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCH и FLRN
State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что MYCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCH | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.17% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.54% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 0.69% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 1.69% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.12% | 4.20% | -2.08% |
Сравнение комиссий MYCH и FLRN
И MYCH, и FLRN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCH и FLRN
Дивидендная доходность MYCH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности FLRN в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 4.45% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
MYCH State Street My2028 Corporate Bond ETF | 4.36% | 4.52% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYCH and FLRN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYCH has higher volatility (0.50%) compared to FLRN (0.17%). In terms of maximum drawdown, MYCH dropped -1.54% vs FLRN's -14.64%.
On 1-year performance, FLRN leads with 4.55% vs 4.24% for MYCH. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, FLRN has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLRN has performed better with a 4.55% return vs 4.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYCH and FLRN have the same expense ratio: 0.15% per year.
FLRN has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 4.36% for MYCH.
MYCH is categorized as Corporate Bonds, while FLRN is Ultrashort Bond.
FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (6.62 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYCH и FLRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор