Сравнение MYCH с FFUT
MYCH (State Street My2028 Corporate Bond ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - MYCH is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, MYCH returned 4.35% vs 21.18% for FFUT. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. MYCH charges 0.15%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности MYCH и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCH показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 11.93%.
MYCH
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYCH и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYCH State Street My2028 Corporate Bond ETF | 0.60% | 3.73% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 11.93% | 8.26% |
Correlation
The correlation between MYCH and FFUT is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCH vs. FFUT — Ранг доходности на риск
MYCH
FFUT
Сравнение MYCH c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYCH | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYCH | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 1.91 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MYCH и FFUT
Максимальная просадка MYCH за все время составила -1.54%, что меньше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCH и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCH | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.54% | -2.84% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | -2.84% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.61% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.88% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCH и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCH | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62% | 11.14% | -9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.15% | 11.14% | -8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.15% | 11.14% | -8.99% |
Сравнение комиссий MYCH и FFUT
MYCH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCH и FFUT
Дивидендная доходность MYCH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности FFUT в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.87% | 2.09% | 0.00% |
MYCH State Street My2028 Corporate Bond ETF | 4.40% | 4.52% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
MYCH and FFUT have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, FFUT leads with 21.18% vs 4.35% for MYCH. On fees, MYCH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 21.18% return vs 4.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYCH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
MYCH has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 1.87% for FFUT.
MYCH is categorized as Corporate Bonds, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for MYCH and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для MYCH и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор