Сравнение MYCH с BPH
MYCH (State Street My2028 Corporate Bond ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - MYCH is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. MYCH charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности MYCH и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYCH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.18%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYCH и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYCH State Street My2028 Corporate Bond ETF | 0.68% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.53% |
Correlation
The correlation between MYCH and BPH is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCH vs. BPH — Ранг доходности на риск
MYCH
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MYCH c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2028 Corporate Bond ETF (MYCH) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYCH | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYCH и BPH
Максимальная просадка MYCH за все время составила -1.54%, что меньше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCH и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCH | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.54% | -15.58% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -6.78% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -6.73% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCH и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCH | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 28.00% | -26.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 28.00% | -25.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.12% | 28.00% | -25.88% |
Сравнение комиссий MYCH и BPH
MYCH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BPH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCH и BPH
Дивидендная доходность MYCH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности BPH в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
MYCH State Street My2028 Corporate Bond ETF | 4.36% | 4.52% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
MYCH and BPH have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYCH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYCH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
MYCH has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 0.52% for BPH.
MYCH is categorized as Corporate Bonds, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: State Street and Precidian. Their fees differ too: 0.15% for MYCH and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для MYCH и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор