PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYCG с SCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYCG с SCHI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MYCG (State Street My2027 Corporate Bond ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. MYCG is actively managed, while SCHI is passively managed. Over the past year, MYCG returned 4.43% vs 5.29% for SCHI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYCG charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SCHI.

Доходность

Сравнение доходности MYCG и SCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYCG показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью 0.37%.

MYCG

1 день
0.04%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.72%
1 год
4.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHI

1 день
0.13%
1 месяц
0.68%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.50%
1 год
5.29%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYCG и SCHI

2026 (YTD)20252024
MYCG
State Street My2027 Corporate Bond ETF		1.50%5.85%-0.23%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		0.37%9.47%-2.93%

Correlation

The correlation between MYCG and SCHI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г.

0.74

The correlation between MYCG and SCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2027 Corporate Bond ETF

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с MYCG:
MYCG с SJLDMYCG с FLDBMYCG с DFSDMYCG с DCREMYCG с LODIMYCG с STOTMYCG с NEAR
Часто сравнивают с SCHI:
SCHI с SWVXXSCHI с SCYBSCHI с BNDSCHI с SCHQSCHI с SCHOSCHI с FADMXSCHI с SPIB

Доходность на риск

MYCG vs. SCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYCG
Ранг доходности на риск MYCG: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCG: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCG: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCG: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCG: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCG: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SCHI
Ранг доходности на риск SCHI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYCG c SCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MYCGSCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.58
1.29

+3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.41
1.91

+6.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.20

1.23

+0.97

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.97

1.76

+8.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.91

5.66

+42.25

MYCG vs. SCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYCG на текущий момент составляет 4.58, что выше коэффициента Шарпа SCHI равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYCG и SCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYCG и SCHI

Максимальная просадка MYCG за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCG и SCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYCGSCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.86%

-20.67%

+19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.45%

-3.01%

+2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.19%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.14%

-5.68%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.94%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MYCG и SCHI

Текущая волатильность для State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG) составляет 0.22%, в то время как у Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что MYCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYCGSCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.25%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

3.20%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

4.14%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

6.67%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.48%

7.38%

-5.90%

Сравнение комиссий MYCG и SCHI

MYCG берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYCG и SCHI

Дивидендная доходность MYCG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности SCHI в 5.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MYCG
State Street My2027 Corporate Bond ETF		4.28%4.28%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF		5.04%4.99%5.11%4.27%3.10%1.93%2.31%0.53%

Часто задаваемые вопросы

MYCG and SCHI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHI has higher volatility (1.25%) compared to MYCG (0.22%). In terms of maximum drawdown, MYCG dropped -0.86% vs SCHI's -20.67%.

On 1-year performance, SCHI leads with 5.29% vs 4.43% for MYCG. On fees, SCHI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MYCG has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHI has performed better with a 5.29% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for MYCG.

SCHI has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 4.28% for MYCG.

They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for MYCG and 0.03% for SCHI.

MYCG currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYCG и SCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор