Сравнение MYCG с AVSF
MYCG (State Street My2027 Corporate Bond ETF) and AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - MYCG is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, MYCG returned 4.43% vs 3.59% for AVSF. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MYCG и AVSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYCG показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у AVSF с доходностью 0.49%.
MYCG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYCG и AVSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | 1.50% | 5.85% | -0.23% |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.49% | 6.57% | -0.68% |
Correlation
The correlation between MYCG and AVSF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between MYCG and AVSF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYCG vs. AVSF — Ранг доходности на риск
MYCG
AVSF
Сравнение MYCG c AVSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYCG | AVSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.20 | 1.35 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.97 | 2.54 | +7.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.91 | 9.23 | +38.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYCG и AVSF
Максимальная просадка MYCG за все время составила -0.86%, что меньше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCG и AVSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYCG | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.86% | -8.85% | +7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.45% | -1.42% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.14% | -2.19% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.39% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYCG и AVSF
Текущая волатильность для State Street My2027 Corporate Bond ETF (MYCG) составляет 0.22%, в то время как у Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что MYCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYCG | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.67% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | 1.44% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98% | 1.92% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.48% | 2.66% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.48% | 2.53% | -1.05% |
Сравнение комиссий MYCG и AVSF
И MYCG, и AVSF имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYCG и AVSF
Дивидендная доходность MYCG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности AVSF в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.36% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% |
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | 4.28% | 4.28% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYCG and AVSF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVSF has higher volatility (0.67%) compared to MYCG (0.22%). In terms of maximum drawdown, MYCG dropped -0.86% vs AVSF's -8.85%.
On 1-year performance, MYCG leads with 4.43% vs 3.59% for AVSF. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, MYCG has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MYCG has performed better with a 4.43% return vs 3.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYCG and AVSF have the same expense ratio: 0.15% per year.
AVSF has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 4.28% for MYCG.
MYCG is categorized as Corporate Bonds, while AVSF is Short-Term Bond. They also come from different issuers: State Street and Avantis.
MYCG currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYCG и AVSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор