PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYCF с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYCF с BSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MYCF (State Street My2026 Corporate Bond ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both exchange-traded funds - MYCF is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street, while BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. MYCF is actively managed, while BSV is passively managed. Over the past year, MYCF returned 4.60% vs 3.68% for BSV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MYCF charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for BSV.

Доходность

Сравнение доходности MYCF и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYCF показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.29%.

MYCF

1 день
0.04%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSV

1 день
-0.08%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.68%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYCF и BSV

2026 (YTD)20252024
MYCF
State Street My2026 Corporate Bond ETF		1.63%5.12%0.74%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.29%6.00%-0.85%

Correlation

The correlation between MYCF and BSV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.47

The correlation between MYCF and BSV shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street My2026 Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с MYCF:
MYCF с MILKMYCF с LODIMYCF с INVGMYCF с FIIGMYCF с CRQ.NEOMYCF с SUSCMYCF с NEAR
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

MYCF vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYCF
Ранг доходности на риск MYCF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYCF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYCF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYCF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYCF: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYCF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYCF c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYCFBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.98
2.05

+4.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
13.23
3.29

+9.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.22

1.39

+1.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

38.53

2.87

+35.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

164.09

10.07

+154.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYCF vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYCF на текущий момент составляет 6.98, что выше коэффициента Шарпа BSV равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYCF и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYCFBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.98

2.05

+4.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.12

0.85

+3.27

Просадки

Сравнение просадок MYCF и BSV

Максимальная просадка MYCF за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYCF и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYCFBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.60%

-8.54%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-1.29%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.97%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.37%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MYCF и BSV

Текущая волатильность для State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) составляет 0.15%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что MYCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYCFBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.52%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.43%

1.26%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66%

1.81%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.09%

2.72%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.09%

2.37%

-1.28%

Сравнение комиссий MYCF и BSV

MYCF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYCF и BSV

Дивидендная доходность MYCF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности BSV в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		4.00%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
MYCF
State Street My2026 Corporate Bond ETF		4.40%4.50%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MYCF and BSV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSV has higher volatility (0.52%) compared to MYCF (0.15%). In terms of maximum drawdown, MYCF dropped -0.60% vs BSV's -8.54%.

On 1-year performance, MYCF leads with 4.60% vs 3.68% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MYCF has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MYCF has performed better with a 4.60% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for MYCF.

MYCF has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 4.00% for BSV.

MYCF is categorized as Corporate Bonds, while BSV is Short-Term Bond. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for MYCF and 0.03% for BSV.

MYCF currently has the higher Sharpe Ratio (6.98 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYCF и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор