PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXWS.L с QGRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXWS.L с QGRPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXWS.L (Invesco MSCI World UCITS ETF) and QGRPX (UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund) are both funds - MXWS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while QGRPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by UBS. Over the past 5 years, MXWS.L returned 13.12%/yr vs 13.13%/yr for QGRPX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXWS.L charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for QGRPX.

Доходность

Сравнение доходности MXWS.L и QGRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MXWS.L торгуется в GBp, в то время как QGRPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QGRPX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXWS.L показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у QGRPX с доходностью 3.14%.

MXWS.L

1 день
0.04%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.17%
6 месяцев
10.37%
1 год
27.42%
3 года*
17.75%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.18%

QGRPX

1 день
-0.98%
1 месяц
4.50%
С начала года
3.14%
6 месяцев
1.21%
1 год
16.76%
3 года*
17.00%
5 лет*
13.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXWS.L и QGRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MXWS.L
Invesco MSCI World UCITS ETF		10.17%12.63%21.11%17.73%-8.30%23.66%12.34%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		3.14%7.28%27.32%28.75%-16.72%30.37%5.76%

Correlation

The correlation between MXWS.L and QGRPX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г.

0.51

The correlation between MXWS.L and QGRPX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World UCITS ETF

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Часто сравнивают с MXWS.L:
MXWS.L с MXWO.LMXWS.L с FWRGMXWS.L с SWDA.LMXWS.L с VTMXWS.L с TSWE.ASMXWS.L с VUAA.LMXWS.L с IWDA.L
Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO

Доходность на риск

MXWS.L vs. QGRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXWS.L
Ранг доходности на риск MXWS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXWS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXWS.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXWS.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXWS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXWS.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXWS.L c QGRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXWS.LQGRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.33

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
1.87

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

1.06

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.68

2.86

+13.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXWS.L vs. QGRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXWS.L на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа QGRPX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXWS.L и QGRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXWS.LQGRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.33

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.72

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.73

+0.26

Просадки

Сравнение просадок MXWS.L и QGRPX

Максимальная просадка MXWS.L за все время составила -24.29%, примерно равная максимальной просадке QGRPX в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWS.L и QGRPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXWS.LQGRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.29%

-24.43%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-17.60%

+11.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-24.43%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-24.43%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-2.69%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-6.07%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

6.31%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MXWS.L и QGRPX

Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWS.L) составляет 2.51%, в то время как у UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что MXWS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXWS.LQGRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.63%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

10.89%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.16%

14.09%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

18.58%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

18.35%

-2.90%

Сравнение комиссий MXWS.L и QGRPX

MXWS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QGRPX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXWS.L и QGRPX

MXWS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
MXWS.L
Invesco MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.00%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%

Часто задаваемые вопросы

MXWS.L and QGRPX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXWS.L и QGRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор