PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXVIX с MXBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXVIX с MXBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXVIX (Great-West S&P 500 Index Fund) and MXBIX (Great-West Bond Index Fund) are both mutual funds - MXVIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Great-West, while MXBIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXVIX returned 14.62%/yr vs 0.94%/yr for MXBIX. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. MXVIX charges 0.51%/yr vs 0.50%/yr for MXBIX.

Доходность

Сравнение доходности MXVIX и MXBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXVIX показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у MXBIX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции MXVIX превзошли акции MXBIX по среднегодовой доходности: 14.62% против 0.94% соответственно.

MXVIX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.69%
6 месяцев
10.55%
1 год
27.43%
3 года*
21.82%
5 лет*
13.35%
10 лет*
14.62%

MXBIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.08%
1 год
4.05%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
0.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXVIX и MXBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		10.69%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%21.05%
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		0.08%6.62%0.82%5.02%-13.69%-2.33%7.10%8.09%-0.26%2.56%

Correlation

The correlation between MXVIX and MXBIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2003 г.

-0.15

The correlation between MXVIX and MXBIX shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P 500 Index Fund

Great-West Bond Index Fund

Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с VOOMXVIX с MXISXMXVIX с MXMGXMXVIX с ALARXMXVIX с SSEYXMXVIX с JPM
Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXINXMXBIX с MXBSXMXBIX с MXLSXMXBIX с MXMVXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXREX

Доходность на риск

MXVIX vs. MXBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXVIX c MXBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXVIXMXBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.29

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
1.92

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.72

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.79

5.08

+9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXVIX vs. MXBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXVIX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа MXBIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXVIX и MXBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXVIXMXBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.29

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

-0.08

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.19

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.09

+0.39

Просадки

Сравнение просадок MXVIX и MXBIX

Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки MXBIX в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и MXBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXVIXMXBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-19.74%

-38.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-2.87%

-6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-6.35%

-12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-18.70%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-19.74%

-14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-5.48%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.68%

-5.88%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.95%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MXVIX и MXBIX

Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Great-West Bond Index Fund (MXBIX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что MXVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXVIXMXBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

1.25%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

2.61%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

3.82%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

6.04%

+11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

4.93%

+13.28%

Сравнение комиссий MXVIX и MXBIX

MXVIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии MXBIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXVIX и MXBIX

Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности MXBIX в 2.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.77%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.34%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%

Часто задаваемые вопросы

MXVIX and MXBIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXVIX has higher volatility (2.92%) compared to MXBIX (1.25%). In terms of maximum drawdown, MXVIX dropped -58.12% vs MXBIX's -19.74%.

MXVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXVIX и MXBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор