PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXVIX с MXBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXVIX с MXBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX).

MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г.. MXBIX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности MXVIX и MXBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXVIX и MXBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		-4.44%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%21.05%
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		-0.08%6.62%0.82%5.02%-13.69%-2.33%7.10%8.09%-0.26%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, MXVIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у MXBIX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции MXVIX превзошли акции MXBIX по среднегодовой доходности: 13.12% против 1.02% соответственно.

MXVIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.12%

MXBIX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.49%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P 500 Index Fund

Great-West Bond Index Fund

Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с MXISXMXVIX с VOOMXVIX с MXMGXMXVIX с SSEYXMXVIX с ALARXMXVIX с JPM
Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXLSXMXBIX с MXMVXMXBIX с MXINXMXBIX с BIMSXMXBIX с DUTMX

Сравнение комиссий MXVIX и MXBIX

MXVIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии MXBIX в 0.50%.

MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund
MXBIX
Great-West Bond Index Fund

Доходность на риск

MXVIX vs. MXBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXVIX c MXBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXVIXMXBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.93

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.55

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

4.48

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXVIX vs. MXBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXVIX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXBIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXVIX и MXBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXVIXMXBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.93

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.05

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.21

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.09

+0.36

Корреляция

Корреляция между MXVIX и MXBIX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXVIX и MXBIX

Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности MXBIX в 2.78%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.40%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.78%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%

Просадки

Сравнение просадок MXVIX и MXBIX

Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки MXBIX в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и MXBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXVIXMXBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-19.74%

-38.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-2.77%

-9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-18.70%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-19.74%

-14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-5.63%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-5.88%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

0.96%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MXVIX и MXBIX

Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Great-West Bond Index Fund (MXBIX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что MXVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXVIXMXBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

1.54%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

2.50%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

4.43%

+14.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

6.02%

+11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

4.92%

+13.28%