PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXVIX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXVIX с DHAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

MXVIX управляется Great-West. Фонд был запущен 8 сент. 2003 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MXVIX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXVIX и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		-4.44%17.30%24.31%25.57%-18.56%29.04%16.96%30.84%-5.32%21.05%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%25.26%

Доходность по периодам

С начала года, MXVIX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MXVIX имеют среднегодовую доходность 13.12%, а акции DHAMX немного отстают с 13.05%.

MXVIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.44%
6 месяцев
-2.36%
1 год
16.78%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.12%

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P 500 Index Fund

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с MXVIX:
MXVIX с FXAIXMXVIX с MXISXMXVIX с VOOMXVIX с MXMGXMXVIX с SSEYXMXVIX с ALARXMXVIX с JPM
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий MXVIX и DHAMX

MXVIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MXVIX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXVIX
Ранг доходности на риск MXVIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXVIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXVIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXVIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXVIX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXVIXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.81

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.53

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.13

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

11.58

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXVIX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXVIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXVIX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXVIXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.81

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.81

-0.36

Корреляция

Корреляция между MXVIX и DHAMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXVIX и DHAMX

Дивидендная доходность MXVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXVIX
Great-West S&P 500 Index Fund		0.40%0.38%0.95%5.22%1.25%4.97%8.27%5.11%10.56%2.06%0.00%0.00%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок MXVIX и DHAMX

Максимальная просадка MXVIX за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXVIX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXVIXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-28.47%

-29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-11.65%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-28.47%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-28.47%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-7.59%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-4.20%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.15%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MXVIX и DHAMX

Текущая волатильность для Great-West S&P 500 Index Fund (MXVIX) составляет 5.33%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что MXVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXVIXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.83%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

12.58%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

19.84%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.65%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.26%

+0.94%