PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXUS.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXUS.L с XLKQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXUS.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - MXUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MXUS.L returned 15.33%/yr vs 26.30%/yr for XLKQ.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXUS.L charges 0.05%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.

Доходность

Сравнение доходности MXUS.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MXUS.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXUS.L показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 23.51%. За последние 10 лет акции MXUS.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 15.33% против 26.30% соответственно.

MXUS.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.38%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.76%
3 года*
22.47%
5 лет*
13.58%
10 лет*
15.33%

XLKQ.L

1 день
-2.18%
1 месяц
10.88%
С начала года
23.51%
6 месяцев
22.58%
1 год
51.80%
3 года*
36.62%
5 лет*
25.27%
10 лет*
26.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXUS.L и XLKQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF		10.31%17.34%25.57%27.84%-20.03%27.90%20.98%31.00%-5.44%21.42%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		23.51%24.49%41.63%59.85%-29.07%35.05%42.15%50.99%-4.30%34.14%

Correlation

The correlation between MXUS.L and XLKQ.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г.

0.79

The correlation between MXUS.L and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXUS.L и XLKQ.L

Секторы
MXUS.L
XLKQ.L

Технологии

35.4%
91.2%

Финансовые услуги

11.6%
7.3%

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

8.6%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

MXUS.L
35.4%
XLKQ.L
91.2%

Финансовые услуги

MXUS.L
11.6%
XLKQ.L
7.3%

Коммуникационные услуги

MXUS.L
11.3%
XLKQ.L

-

Потребительский циклический сектор

MXUS.L
10.1%
XLKQ.L

-

Здравоохранение

MXUS.L
8.6%
XLKQ.L

-

Промышленность

MXUS.L
8.6%
XLKQ.L
1.5%

Потребительский защитный сектор

MXUS.L
4.8%
XLKQ.L

-

Энергетика

MXUS.L
3.6%
XLKQ.L

-

Коммунальные услуги

MXUS.L
2.3%
XLKQ.L

-

Недвижимость

MXUS.L
1.9%
XLKQ.L

-

Сырьевые материалы

MXUS.L
1.8%
XLKQ.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с MXUS.L:
MXUS.L с USSC.LMXUS.L с BIRDXMXUS.L с INAA.LMXUS.L с UC96.LMXUS.L с QUALMXUS.L с VOOMXUS.L с ACWI
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Доходность на риск

MXUS.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXUS.L
Ранг доходности на риск MXUS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUS.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUS.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXUS.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXUS.LXLKQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.69

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.52

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

3.14

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

9.57

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXUS.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXUS.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXUS.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXUS.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.69

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.09

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.25

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.17

-0.23

Просадки

Сравнение просадок MXUS.L и XLKQ.L

Максимальная просадка MXUS.L за все время составила -34.38%, примерно равная максимальной просадке XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUS.L и XLKQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXUS.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-35.00%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-16.81%

+8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-26.96%

+8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-35.00%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-35.00%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-3.14%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-5.75%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

5.53%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MXUS.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) составляет 3.20%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что MXUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXUS.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

6.83%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

14.91%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

19.61%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

23.32%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

22.22%

-5.80%

Сравнение комиссий MXUS.L и XLKQ.L

MXUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXUS.L и XLKQ.L

Ни MXUS.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MXUS.L and XLKQ.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for XLKQ.L.

MXUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLKQ.L is Technology Equities. MXUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.05% for MXUS.L and 0.14% for XLKQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXUS.L и XLKQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор