PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXUS.L с ISDU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXUS.L с ISDU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXUS.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF) and ISDU.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - MXUS.L tracks the Russell 1000 TR USD while ISDU.L tracks the MSCI USA Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MXUS.L returned 15.33%/yr vs 12.42%/yr for ISDU.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MXUS.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for ISDU.L.

Доходность

Сравнение доходности MXUS.L и ISDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXUS.L показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у ISDU.L с доходностью 22.76%. За последние 10 лет акции MXUS.L превзошли акции ISDU.L по среднегодовой доходности: 15.33% против 12.42% соответственно.

MXUS.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.59%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.99%
1 год
27.75%
3 года*
22.47%
5 лет*
13.58%
10 лет*
15.33%

ISDU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
10.88%
С начала года
22.76%
6 месяцев
23.83%
1 год
41.31%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXUS.L и ISDU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF		10.31%17.34%25.57%27.84%-20.03%27.90%20.98%31.00%-5.44%21.42%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		22.76%16.32%9.36%25.84%-11.90%29.59%6.85%20.62%-6.04%14.03%

Correlation

The correlation between MXUS.L and ISDU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2011 г.

0.86

The correlation between MXUS.L and ISDU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXUS.L и ISDU.L

Секторы
MXUS.L
ISDU.L

Технологии

35.4%
49.7%

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%
0.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.8%

Здравоохранение

8.6%
10.8%

Промышленность

8.6%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.2%

Энергетика

3.6%
12.3%

Коммунальные услуги

2.3%
0.7%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
5.5%

Технологии

MXUS.L
35.4%
ISDU.L
49.7%

Финансовые услуги

MXUS.L
11.6%
ISDU.L

-

Коммуникационные услуги

MXUS.L
11.3%
ISDU.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

MXUS.L
10.1%
ISDU.L
8.8%

Здравоохранение

MXUS.L
8.6%
ISDU.L
10.8%

Промышленность

MXUS.L
8.6%
ISDU.L
7.7%

Потребительский защитный сектор

MXUS.L
4.8%
ISDU.L
4.2%

Энергетика

MXUS.L
3.6%
ISDU.L
12.3%

Коммунальные услуги

MXUS.L
2.3%
ISDU.L
0.7%

Недвижимость

MXUS.L
1.9%
ISDU.L
0.1%

Сырьевые материалы

MXUS.L
1.8%
ISDU.L
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Часто сравнивают с MXUS.L:
MXUS.L с USSC.LMXUS.L с BIRDXMXUS.L с INAA.LMXUS.L с UC96.LMXUS.L с QUALMXUS.L с VOOMXUS.L с ACWI
Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBUS.LISDU.L с BBSU.LISDU.L с FLXU.L

Доходность на риск

MXUS.L vs. ISDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXUS.L
Ранг доходности на риск MXUS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUS.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUS.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXUS.L c ISDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXUS.LISDU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.16

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
4.38

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

5.96

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

19.96

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXUS.L vs. ISDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXUS.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISDU.L равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXUS.L и ISDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXUS.LISDU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

3.16

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.77

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.65

+0.29

Просадки

Сравнение просадок MXUS.L и ISDU.L

Максимальная просадка MXUS.L за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки ISDU.L в -37.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUS.L и ISDU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXUS.LISDU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-37.79%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-6.90%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-21.98%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-21.98%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-33.01%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.70%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.20%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.06%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MXUS.L и ISDU.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) составляет 3.20%, в то время как у iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что MXUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXUS.LISDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

5.10%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

9.96%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

13.01%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

16.17%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

16.18%

+0.24%

Сравнение комиссий MXUS.L и ISDU.L

MXUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ISDU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXUS.L и ISDU.L

MXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.62%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXUS.L and ISDU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ISDU.L.

MXUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while ISDU.L tracks MSCI USA Islamic Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for MXUS.L and 0.30% for ISDU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXUS.L и ISDU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор