PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXUD.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXUD.L с XLKQ.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MXUD.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - MXUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MXUD.L returned 13.43%/yr vs 24.42%/yr for XLKQ.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MXUD.L charges 0.05%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.

Доходность

Сравнение доходности MXUD.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MXUD.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXUD.L показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 19.34%.

MXUD.L

1 день
-1.11%
1 месяц
2.28%
С начала года
9.17%
6 месяцев
9.47%
1 год
26.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—

XLKQ.L

1 день
-3.37%
1 месяц
7.14%
С начала года
19.34%
6 месяцев
18.44%
1 год
46.68%
3 года*
35.54%
5 лет*
24.42%
10 лет*
25.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXUD.L и XLKQ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		9.17%17.43%25.46%27.85%-19.90%27.77%20.86%4.74%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		19.34%24.49%41.63%59.85%-29.07%35.05%42.15%7.10%

Correlation

The correlation between MXUD.L and XLKQ.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2019 г.

0.85

The correlation between MXUD.L and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXUD.L и XLKQ.L

Секторы
MXUD.L
XLKQ.L

Технологии

35.4%
91.2%

Финансовые услуги

11.6%
7.3%

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

8.6%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

MXUD.L
35.4%
XLKQ.L
91.2%

Финансовые услуги

MXUD.L
11.6%
XLKQ.L
7.3%

Коммуникационные услуги

MXUD.L
11.3%
XLKQ.L

-

Потребительский циклический сектор

MXUD.L
10.1%
XLKQ.L

-

Здравоохранение

MXUD.L
8.6%
XLKQ.L

-

Промышленность

MXUD.L
8.6%
XLKQ.L
1.5%

Потребительский защитный сектор

MXUD.L
4.8%
XLKQ.L

-

Энергетика

MXUD.L
3.6%
XLKQ.L

-

Коммунальные услуги

MXUD.L
2.3%
XLKQ.L

-

Недвижимость

MXUD.L
1.9%
XLKQ.L

-

Сырьевые материалы

MXUD.L
1.8%
XLKQ.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с MXUD.L:
MXUD.L с SPY5.LMXUD.L с CAPS.LMXUD.L с MVEA.LMXUD.L с BBUS.LMXUD.L с FRUE.LMXUD.L с ISDU.LMXUD.L с XMVU.L
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Доходность на риск

MXUD.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXUD.L
Ранг доходности на риск MXUD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUD.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUD.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXUD.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXUD.LXLKQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.33

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.08

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.76

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

8.40

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXUD.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXUD.L на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXUD.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXUD.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.33

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.90

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.71

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MXUD.L и XLKQ.L

Максимальная просадка MXUD.L за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -39.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUD.L и XLKQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXUD.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-39.80%

+5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-16.81%

+8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-26.96%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-35.00%

+9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-6.40%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-9.19%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

5.54%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MXUD.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) составляет 3.36%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что MXUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXUD.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

7.68%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

15.32%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

19.93%

-8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

27.20%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

23.86%

-5.55%

Сравнение комиссий MXUD.L и XLKQ.L

MXUD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXUD.L и XLKQ.L

Дивидендная доходность MXUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.06%1.13%1.30%1.47%1.66%1.27%1.47%0.20%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXUD.L and XLKQ.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for XLKQ.L.

MXUD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLKQ.L is Technology Equities. MXUD.L tracks Russell 1000 TR USD, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.05% for MXUD.L and 0.14% for XLKQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXUD.L и XLKQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор