PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXUD.L с FEXU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXUD.L с FEXU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXUD.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) and FEXU.L (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from Invesco and First Trust respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, MXUD.L returned 13.61%/yr vs 10.82%/yr for FEXU.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MXUD.L charges 0.05%/yr vs 0.75%/yr for FEXU.L.

Доходность

Сравнение доходности MXUD.L и FEXU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXUD.L показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у FEXU.L с доходностью 14.28%.

MXUD.L

1 день
0.01%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.70%
1 год
27.73%
3 года*
22.52%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—

FEXU.L

1 день
-0.08%
1 месяц
2.94%
С начала года
14.28%
6 месяцев
14.78%
1 год
28.93%
3 года*
20.53%
5 лет*
10.82%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXUD.L и FEXU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		10.40%17.43%25.46%27.86%-19.91%26.81%18.82%3.48%
FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF		14.28%15.23%16.68%14.64%-12.27%26.82%13.54%2.91%

Correlation

The correlation between MXUD.L and FEXU.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2019 г.

0.89

The correlation between MXUD.L and FEXU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXUD.L и FEXU.L

Секторы
MXUD.L
FEXU.L

Технологии

35.4%
18.8%

Финансовые услуги

11.6%
14.3%

Коммуникационные услуги

11.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.5%

Здравоохранение

8.6%
8.9%

Промышленность

8.6%
19.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.5%

Энергетика

3.6%
6.3%

Коммунальные услуги

2.3%
7.5%

Недвижимость

1.9%
4.7%

Сырьевые материалы

1.8%
3.5%

Технологии

MXUD.L
35.4%
FEXU.L
18.8%

Финансовые услуги

MXUD.L
11.6%
FEXU.L
14.3%

Коммуникационные услуги

MXUD.L
11.3%
FEXU.L
3.6%

Потребительский циклический сектор

MXUD.L
10.1%
FEXU.L
8.5%

Здравоохранение

MXUD.L
8.6%
FEXU.L
8.9%

Промышленность

MXUD.L
8.6%
FEXU.L
19.4%

Потребительский защитный сектор

MXUD.L
4.8%
FEXU.L
4.5%

Энергетика

MXUD.L
3.6%
FEXU.L
6.3%

Коммунальные услуги

MXUD.L
2.3%
FEXU.L
7.5%

Недвижимость

MXUD.L
1.9%
FEXU.L
4.7%

Сырьевые материалы

MXUD.L
1.8%
FEXU.L
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF

Часто сравнивают с MXUD.L:
MXUD.L с SPY5.LMXUD.L с CAPS.LMXUD.L с MVEA.LMXUD.L с BBUS.LMXUD.L с FRUE.LMXUD.L с ISDU.LMXUD.L с XMVU.L
Часто сравнивают с FEXU.L:
FEXU.L с DGROFEXU.L с FEX.LFEXU.L с FDN.LFEXU.L с HIUS.LFEXU.L с EEDG.LFEXU.L с XZMD.LFEXU.L с QCLN.L

Доходность на риск

MXUD.L vs. FEXU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXUD.L
Ранг доходности на риск MXUD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUD.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FEXU.L
Ранг доходности на риск FEXU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEXU.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEXU.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEXU.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEXU.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEXU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXUD.L c FEXU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXUD.LFEXU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.42

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.54

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

5.18

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

17.52

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXUD.L vs. FEXU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXUD.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEXU.L равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXUD.L и FEXU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXUD.LFEXU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.67

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.68

+0.18

Просадки

Сравнение просадок MXUD.L и FEXU.L

Максимальная просадка MXUD.L за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки FEXU.L в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUD.L и FEXU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXUD.LFEXU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.70%

-39.38%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-5.56%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-20.15%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-20.80%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.08%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-4.55%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.65%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MXUD.L и FEXU.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (MXUD.L) составляет 3.28%, в то время как у First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF (FEXU.L) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что MXUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEXU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXUD.LFEXU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

4.43%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

8.42%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

11.92%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.26%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

17.38%

+1.08%

Сравнение комиссий MXUD.L и FEXU.L

MXUD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FEXU.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXUD.L и FEXU.L

Дивидендная доходность MXUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как FEXU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FEXU.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MXUD.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.05%1.14%1.30%1.47%1.66%0.62%

Часто задаваемые вопросы

MXUD.L and FEXU.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for FEXU.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.05% for MXUD.L and 0.75% for FEXU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXUD.L и FEXU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор