Сравнение MXSHX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
MXSHX управляется Great-West. Фонд был запущен 12 нояб. 2009 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MXSHX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXSHX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | -0.21% | 12.78% | 7.76% | 13.40% | -14.56% | 11.15% | 13.55% | 18.39% | -7.74% | 12.83% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -3.02% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, MXSHX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции MXSHX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 6.49% против 10.88% соответственно.
MXSHX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.49%
TSAIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXSHX и TSAIX
MXSHX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
MXSHX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
MXSHX
TSAIX
Сравнение MXSHX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXSHX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.62 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.45 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 6.28 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXSHX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между MXSHX и TSAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXSHX и TSAIX
Дивидендная доходность MXSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | 3.58% | 3.57% | 7.40% | 3.48% | 6.32% | 8.80% | 5.40% | 7.08% | 6.39% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.61% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок MXSHX и TSAIX
Максимальная просадка MXSHX за все время составила -23.44%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSHX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXSHX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -34.58% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -11.72% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -28.28% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.44% | -34.58% | +11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -7.52% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -4.96% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.71% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXSHX и TSAIX
Текущая волатильность для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) составляет 4.20%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что MXSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXSHX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 6.34% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 10.26% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 17.32% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 16.20% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 17.62% | -6.45% |