Сравнение MXSHX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
MXSHX управляется Great-West. Фонд был запущен 12 нояб. 2009 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MXSHX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXSHX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | -0.21% | 12.78% | 7.76% | 13.40% | -14.56% | 11.15% | 13.55% | 18.39% | -7.74% | 12.83% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXSHX показывает доходность -0.21%, а SCLAX немного выше – -0.20%. За последние 10 лет акции MXSHX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 6.49% против 3.00% соответственно.
MXSHX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.49%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXSHX и SCLAX
MXSHX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
MXSHX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
MXSHX
SCLAX
Сравнение MXSHX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXSHX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.96 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.75 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.24 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 9.02 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXSHX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.96 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.01 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 1.10 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.96 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MXSHX и SCLAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXSHX и SCLAX
Дивидендная доходность MXSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | 3.58% | 3.57% | 7.40% | 3.48% | 6.32% | 8.80% | 5.40% | 7.08% | 6.39% | 1.83% | 0.00% | 0.00% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок MXSHX и SCLAX
Максимальная просадка MXSHX за все время составила -23.44%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSHX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXSHX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -5.59% | -17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -2.32% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -5.59% | -17.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.44% | -5.59% | -17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -1.84% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -1.15% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 0.58% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXSHX и SCLAX
Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MXSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXSHX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 1.19% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 2.01% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 2.66% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 3.07% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 2.75% | +8.42% |