PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXSDX с TNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXSDX с TNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX).

MXSDX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MXSDX и TNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXSDX и TNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		0.19%5.30%4.24%5.67%-4.25%-0.03%4.64%5.40%0.73%1.39%
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund		-0.07%5.31%4.03%4.05%-3.96%-0.57%3.26%4.05%1.31%0.70%

Доходность по периодам

С начала года, MXSDX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у TNSHX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции MXSDX превзошли акции TNSHX по среднегодовой доходности: 2.25% против 1.78% соответственно.

MXSDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.88%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.17%
10 лет*
2.25%

TNSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.56%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.72%
10 лет*
1.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Short Duration Bond Fund

TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с MXSDX:
MXSDX с SWOBXMXSDX с MXINXMXSDX с MXMDXMXSDX с DBLSXMXSDX с MXISXMXSDX с DHEIXMXSDX с DFAIX
Часто сравнивают с TNSHX:
TNSHX с BSVTNSHX с THLIXTNSHX с GPICXTNSHX с ACSNXTNSHX с STBCXTNSHX с BSBSXTNSHX с WEFIX

Сравнение комиссий MXSDX и TNSHX

MXSDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TNSHX в 0.09%.

MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

MXSDX vs. TNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXSDX
Ранг доходности на риск MXSDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXSDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXSDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXSDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXSDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXSDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TNSHX
Ранг доходности на риск TNSHX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNSHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNSHX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNSHX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNSHX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXSDX c TNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXSDXTNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.83

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

3.29

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.45

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

3.67

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.30

13.23

+5.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXSDX vs. TNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXSDX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNSHX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXSDX и TNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXSDXTNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.83

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.78

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.99

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.03

-0.71

Корреляция

Корреляция между MXSDX и TNSHX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXSDX и TNSHX

Дивидендная доходность MXSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности TNSHX в 3.82%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		3.08%3.08%4.43%2.31%1.51%1.87%2.14%2.06%1.90%0.70%0.00%
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund		3.82%4.22%3.94%2.68%1.00%1.03%1.81%2.45%1.80%1.31%0.98%

Просадки

Сравнение просадок MXSDX и TNSHX

Максимальная просадка MXSDX за все время составила -10.81%, что больше максимальной просадки TNSHX в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSDX и TNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXSDXTNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.81%

-5.99%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-1.13%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.63%

-5.99%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.78%

-5.99%

-1.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.82%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-0.90%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.31%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MXSDX и TNSHX

Текущая волатильность для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) составляет 0.49%, в то время как у TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что MXSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXSDXTNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.52%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

1.23%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

1.99%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

2.22%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

1.80%

+0.20%