PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXSDX с MXREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXSDX с MXREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX).

MXSDX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MXSDX и MXREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXSDX и MXREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		0.19%5.30%4.24%5.67%-4.25%-0.03%4.64%5.40%0.73%1.39%
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		4.34%3.16%7.47%13.31%-26.44%45.80%-12.52%22.41%-4.92%2.25%

Доходность по периодам

С начала года, MXSDX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у MXREX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции MXSDX уступали акциям MXREX по среднегодовой доходности: 2.25% против 3.08% соответственно.

MXSDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.88%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.17%
10 лет*
2.25%

MXREX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.11%
С начала года
4.34%
6 месяцев
3.29%
1 год
6.67%
3 года*
8.48%
5 лет*
4.86%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Short Duration Bond Fund

Great-West Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с MXSDX:
MXSDX с SWOBXMXSDX с MXINXMXSDX с MXMDXMXSDX с DBLSXMXSDX с MXISXMXSDX с DHEIXMXSDX с DFAIX
Часто сравнивают с MXREX:
MXREX с TRREXMXREX с MXMVXMXREX с XLEMXREX с PJEZXMXREX с AIGYXMXREX с FRINXMXREX с SOAAX

Сравнение комиссий MXSDX и MXREX

MXSDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MXREX в 0.70%.

MXREX
Great-West Real Estate Index Fund
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

MXSDX vs. MXREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXSDX
Ранг доходности на риск MXSDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXSDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXSDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXSDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXSDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXSDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MXREX
Ранг доходности на риск MXREX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXREX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXREX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXREX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXSDX c MXREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и Great-West Real Estate Index Fund (MXREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXSDXMXREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

0.39

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

0.67

+2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.09

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

0.45

+3.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.30

1.96

+16.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXSDX vs. MXREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXSDX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа MXREX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXSDX и MXREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXSDXMXREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.39

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.26

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.14

+0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.19

+0.13

Корреляция

Корреляция между MXSDX и MXREX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXSDX и MXREX

Дивидендная доходность MXSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности MXREX в 1.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		3.08%3.08%4.43%2.31%1.51%1.87%2.14%2.06%1.90%0.70%
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		1.98%2.07%6.74%1.85%4.69%1.93%1.60%4.51%4.10%3.36%

Просадки

Сравнение просадок MXSDX и MXREX

Максимальная просадка MXSDX за все время составила -10.81%, что меньше максимальной просадки MXREX в -43.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSDX и MXREX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXSDXMXREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.81%

-43.89%

+33.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-13.36%

+12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.63%

-33.06%

+26.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.78%

-43.89%

+36.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-6.11%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-11.77%

+8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

3.05%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MXSDX и MXREX

Текущая волатильность для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) составляет 0.49%, в то время как у Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что MXSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXSDXMXREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

4.48%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

9.21%

-8.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

17.89%

-16.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

19.36%

-17.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

21.94%

-19.94%