PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXSDX с GPICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXSDX с GPICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).

MXSDX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MXSDX и GPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXSDX и GPICX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		0.19%5.30%4.24%5.67%-4.25%-0.03%4.64%5.40%0.85%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.30%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, MXSDX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.

MXSDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.88%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.17%
10 лет*
2.25%

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Short Duration Bond Fund

GuidepathConservative Income Fund

Часто сравнивают с MXSDX:
MXSDX с SWOBXMXSDX с MXINXMXSDX с MXMDXMXSDX с DBLSXMXSDX с MXISXMXSDX с DHEIXMXSDX с DFAIX
Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с FMFIXGPICX с TNSHXGPICX с PLSDXGPICX с DTCPXGPICX с GPARXGPICX с PSHYX

Сравнение комиссий MXSDX и GPICX

MXSDX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.

GPICX
GuidepathConservative Income Fund
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

MXSDX vs. GPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXSDX
Ранг доходности на риск MXSDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXSDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXSDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXSDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXSDX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXSDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXSDX c GPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXSDXGPICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.51

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

3.71

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.94

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.98

5.53

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.30

32.23

-13.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXSDX vs. GPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXSDX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPICX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXSDX и GPICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXSDXGPICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.51

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

2.12

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.75

-1.43

Корреляция

Корреляция между MXSDX и GPICX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXSDX и GPICX

Дивидендная доходность MXSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности GPICX в 3.68%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXSDX
Great-West Short Duration Bond Fund		3.08%3.08%4.43%2.31%1.51%1.87%2.14%2.06%1.90%0.70%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXSDX и GPICX

Максимальная просадка MXSDX за все время составила -10.81%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSDX и GPICX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXSDXGPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.81%

-3.10%

-7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.05%

-0.52%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.63%

-2.79%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.04%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-0.57%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.09%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MXSDX и GPICX

Great-West Short Duration Bond Fund (MXSDX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что MXSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXSDXGPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.37%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

0.56%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80%

1.14%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

1.10%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

1.07%

+0.93%