PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXREX с MXXLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXREX с MXXLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX).

MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г.. MXXLX управляется Great-West. Фонд был запущен 30 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MXREX и MXXLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXREX и MXXLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		4.34%3.16%7.47%13.31%-26.44%45.80%-12.52%22.41%-4.92%2.25%
MXXLX
Great-West Lifetime 2055 Fund		-1.40%17.54%10.65%17.25%-17.19%16.12%13.57%25.75%-13.05%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, MXREX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у MXXLX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции MXREX уступали акциям MXXLX по среднегодовой доходности: 3.08% против 8.61% соответственно.

MXREX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.11%
С начала года
4.34%
6 месяцев
3.29%
1 год
6.67%
3 года*
8.48%
5 лет*
4.86%
10 лет*
3.08%

MXXLX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.73%
1 год
15.89%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.40%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Real Estate Index Fund

Great-West Lifetime 2055 Fund

Часто сравнивают с MXREX:
MXREX с TRREXMXREX с MXMVXMXREX с XLEMXREX с AIGYXMXREX с PJEZXMXREX с FRINXMXREX с SOAAX
Часто сравнивают с MXXLX:
MXXLX с VTSAXMXXLX с VOOMXXLX с MXINXMXXLX с PPLIXMXXLX с FIKFXMXXLX с FRHMXMXXLX с MXCPX

Сравнение комиссий MXREX и MXXLX

MXREX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MXXLX в 0.57%.

MXREX
Great-West Real Estate Index Fund
MXXLX
Great-West Lifetime 2055 Fund

Доходность на риск

MXREX vs. MXXLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXREX
Ранг доходности на риск MXREX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXREX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXREX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXREX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MXXLX
Ранг доходности на риск MXXLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXLX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXLX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXREX c MXXLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXREXMXXLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.02

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.51

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.42

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

6.39

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXREX vs. MXXLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXREX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа MXXLX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXREX и MXXLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXREXMXXLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.02

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.41

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.53

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.44

-0.25

Корреляция

Корреляция между MXREX и MXXLX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXREX и MXXLX

Дивидендная доходность MXREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности MXXLX в 3.02%

TTM202520242023202220212020201920182017
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		1.98%2.07%6.74%1.85%4.69%1.93%1.60%4.51%4.10%3.36%
MXXLX
Great-West Lifetime 2055 Fund		3.02%2.97%4.27%3.42%7.87%8.92%5.05%9.47%10.16%2.95%

Просадки

Сравнение просадок MXREX и MXXLX

Максимальная просадка MXREX за все время составила -43.89%, что больше максимальной просадки MXXLX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXREX и MXXLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXREXMXXLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.89%

-33.59%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-11.36%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-28.94%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.89%

-33.59%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-6.66%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.77%

-7.09%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.53%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MXREX и MXXLX

Текущая волатильность для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) составляет 4.48%, в то время как у Great-West Lifetime 2055 Fund (MXXLX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что MXREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXXLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXREXMXXLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.71%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

9.11%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

15.85%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

15.57%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

16.41%

+5.53%