Сравнение MXREX с MXLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX).
MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г.. MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MXREX и MXLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXREX и MXLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 4.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | -8.64% | 13.93% | 25.30% | 33.43% | -34.08% | 41.30% | 40.72% | 36.20% | -0.47% | 28.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MXREX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у MXLGX с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции MXREX уступали акциям MXLGX по среднегодовой доходности: 3.08% против 14.58% соответственно.
MXREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.08%
MXLGX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXREX и MXLGX
MXREX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MXLGX в 1.00%.
Доходность на риск
MXREX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск
MXREX
MXLGX
Сравнение MXREX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXREX | MXLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 0.99 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 2.29 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXREX | MXLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.45 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.63 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.23 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MXREX и MXLGX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXREX и MXLGX
Дивидендная доходность MXREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности MXLGX в 14.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.98% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% |
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | 14.12% | 12.90% | 9.72% | 2.95% | 9.29% | 21.33% | 30.57% | 17.96% | 25.47% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок MXREX и MXLGX
Максимальная просадка MXREX за все время составила -43.89%, что меньше максимальной просадки MXLGX в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXREX и MXLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXREX | MXLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.89% | -62.98% | +19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -14.95% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -38.07% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.89% | -38.07% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -12.28% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -25.98% | +14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.89% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXREX и MXLGX
Текущая волатильность для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) составляет 4.48%, в то время как у Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что MXREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXREX | MXLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 6.00% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 11.40% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 21.59% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 21.88% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 23.42% | -1.48% |