PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MXREX с MXLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXREX с MXLGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MXREX (Great-West Real Estate Index Fund) and MXLGX (Great-West Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - MXREX is a REIT fund managed by Great-West, while MXLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXREX returned 4.08%/yr vs 15.72%/yr for MXLGX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MXREX charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for MXLGX.

Доходность

Сравнение доходности MXREX и MXLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXREX показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у MXLGX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции MXREX уступали акциям MXLGX по среднегодовой доходности: 4.08% против 15.72% соответственно.

MXREX

1 день
2.69%
1 месяц
7.06%
6 месяцев
16.63%
С начала года
21.69%
1 год
26.06%
3 года*
12.00%
5 лет*
4.93%
10 лет*
4.08%

MXLGX

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
1.71%
С начала года
2.59%
1 год
8.38%
3 года*
16.40%
5 лет*
10.24%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXREX и MXLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		21.69%3.16%7.47%13.31%-26.44%45.80%-12.52%22.41%-4.92%2.25%
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		2.59%13.93%25.30%33.43%-34.08%41.30%40.72%36.20%-0.47%28.82%

Correlation

The correlation between MXREX and MXLGX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.47

Over the past year, the correlation between MXREX and MXLGX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Real Estate Index Fund

Great-West Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MXREX:
MXREX с MXMVXMXREX с TRREXMXREX с AIGYXMXREX с XLEMXREX с PJEZXMXREX с CREMXMXREX с FRINX
Часто сравнивают с MXLGX:
MXLGX с ALARXMXLGX с JPMMXLGX с XLEMXLGX с MXBPXMXLGX с FXAIXMXLGX с MXXLXMXLGX с MXBIX

Доходность на риск

MXREX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXREX
Ранг доходности на риск MXREX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXREX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXREX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXREX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXREX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXREX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MXLGX
Ранг доходности на риск MXLGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLGX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXREX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXREXMXLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
0.59

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.91

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.11

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

0.61

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

1.90

+9.54

MXREX vs. MXLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXREX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа MXLGX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXREX и MXLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXREX и MXLGX

Максимальная просадка MXREX за все время составила -43.89%, что меньше максимальной просадки MXLGX в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXREX и MXLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXREXMXLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.89%

-62.98%

+19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-14.95%

+7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.79%

-20.74%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-38.07%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.89%

-38.07%

-5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.26%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-25.69%

+14.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

4.78%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MXREX и MXLGX

Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) имеют волатильность 5.41% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXREXMXLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.37%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

12.34%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

15.50%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

22.04%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

23.51%

-1.54%

Сравнение комиссий MXREX и MXLGX

MXREX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MXLGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXREX и MXLGX

Дивидендная доходность MXREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности MXLGX в 12.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXLGX
Great-West Large Cap Growth Fund		12.57%12.90%9.72%2.95%9.29%21.33%30.57%17.96%25.47%5.25%
MXREX
Great-West Real Estate Index Fund		1.70%2.07%6.74%1.85%4.69%1.93%1.60%4.51%4.10%3.36%

Часто задаваемые вопросы

MXREX and MXLGX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXREX has higher volatility (5.41%) compared to MXLGX (5.37%). In terms of maximum drawdown, MXREX dropped -43.89% vs MXLGX's -62.98%.

MXREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXREX и MXLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор