Сравнение MXREX с MXEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX).
MXREX управляется Great-West. Фонд был запущен 27 нояб. 2012 г.. MXEQX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности MXREX и MXEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXREX и MXEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 4.34% | 3.16% | 7.47% | 13.31% | -26.44% | 45.80% | -12.52% | 22.41% | -4.92% | 2.25% |
MXEQX Great-West Large Cap Value Fund | 0.79% | 16.92% | 15.35% | 12.28% | -5.50% | 26.96% | 2.91% | 159.33% | -9.91% | 15.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MXREX показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у MXEQX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции MXREX уступали акциям MXEQX по среднегодовой доходности: 3.08% против 18.85% соответственно.
MXREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.08%
MXEQX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 5.45%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXREX и MXEQX
MXREX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии MXEQX в 0.96%.
Доходность на риск
MXREX vs. MXEQX — Ранг доходности на риск
MXREX
MXEQX
Сравнение MXREX c MXEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) и Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXREX | MXEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.91 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.41 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.25 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 5.45 | -3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXREX | MXEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.91 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.69 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.50 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.29 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MXREX и MXEQX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXREX и MXEQX
Дивидендная доходность MXREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности MXEQX в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXREX Great-West Real Estate Index Fund | 1.98% | 2.07% | 6.74% | 1.85% | 4.69% | 1.93% | 1.60% | 4.51% | 4.10% | 3.36% |
MXEQX Great-West Large Cap Value Fund | 1.79% | 1.80% | 3.99% | 2.17% | 0.93% | 2.87% | 1.72% | 2.89% | 6.51% | 4.13% |
Просадки
Сравнение просадок MXREX и MXEQX
Максимальная просадка MXREX за все время составила -43.89%, что меньше максимальной просадки MXEQX в -66.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXREX и MXEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXREX | MXEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.89% | -66.85% | +22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -12.15% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.06% | -16.81% | -16.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.89% | -37.73% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -5.23% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -13.36% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.88% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXREX и MXEQX
Great-West Real Estate Index Fund (MXREX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Great-West Large Cap Value Fund (MXEQX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что MXREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXREX | MXEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.20% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 8.13% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 16.75% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 15.00% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 37.73% | -15.79% |