Сравнение MXMDX с MXECX
MXMDX (Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund) and MXECX (Great-West Core Strategies: International Equity Fund) are both mutual funds - MXMDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Great-West, while MXECX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Great-West. Over the past 5 years, MXMDX returned 7.99%/yr vs 7.33%/yr for MXECX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXMDX charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for MXECX.
Доходность
Сравнение доходности MXMDX и MXECX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXMDX показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у MXECX с доходностью 6.01%.
MXMDX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 9.74%
- Всё время*
- 8.93%
MXECX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 4.30%
- С начала года
- 6.01%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.45%
Сравнение доходности по годам MXMDX и MXECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 13.76% | 6.90% | 13.23% | 15.75% | -13.60% | 24.25% | 12.84% | 25.48% | -16.74% |
MXECX Great-West Core Strategies: International Equity Fund | 6.01% | 29.17% | 3.12% | 17.53% | -14.33% | 9.43% | 8.85% | 23.05% | -14.54% |
Correlation
The correlation between MXMDX and MXECX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between MXMDX and MXECX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXMDX vs. MXECX — Ранг доходности на риск
MXMDX
MXECX
Сравнение MXMDX c MXECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Great-West Core Strategies: International Equity Fund (MXECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXMDX | MXECX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.47 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 5.38 | +2.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXMDX и MXECX
Максимальная просадка MXMDX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки MXECX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и MXECX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXMDX | MXECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -33.69% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -10.81% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.15% | -13.91% | -10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.15% | -30.49% | +6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -2.01% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -6.74% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.93% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXMDX и MXECX
Текущая волатильность для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) составляет 3.35%, в то время как у Great-West Core Strategies: International Equity Fund (MXECX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXMDX | MXECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.53% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 12.01% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 14.58% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 16.76% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 17.96% | +3.21% |
Сравнение комиссий MXMDX и MXECX
MXMDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MXECX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXMDX и MXECX
Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности MXECX в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXECX Great-West Core Strategies: International Equity Fund | 3.84% | 4.06% | 3.31% | 4.11% | 3.41% | 8.33% | 11.78% | 4.69% | 0.00% | 0.00% |
MXMDX Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund | 5.85% | 6.66% | 3.04% | 4.76% | 4.35% | 5.24% | 5.74% | 3.74% | 8.13% | 4.51% |
Часто задаваемые вопросы
MXMDX and MXECX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXECX has higher volatility (3.53%) compared to MXMDX (3.35%). In terms of maximum drawdown, MXMDX dropped -41.80% vs MXECX's -33.69%.
MXMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXMDX и MXECX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор