PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXMDX с FIIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXMDX с FIIMX

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

MXMDX (Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund) and FIIMX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MXMDX returned 10.36%/yr vs 12.65%/yr for FIIMX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MXMDX charges 0.55%/yr vs 0.73%/yr for FIIMX.

Доходность

Сравнение доходности MXMDX и FIIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXMDX показывает доходность 16.23%, что значительно ниже, чем у FIIMX с доходностью 27.61%. За последние 10 лет акции MXMDX уступали акциям FIIMX по среднегодовой доходности: 10.36% против 12.65% соответственно.

MXMDX

1 день
0.29%
1 месяц
2.81%
С начала года
16.23%
6 месяцев
15.03%
1 год
24.32%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.28%
10 лет*
10.36%

FIIMX

1 день
1.13%
1 месяц
6.68%
С начала года
27.61%
6 месяцев
26.33%
1 год
40.91%
3 года*
19.64%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXMDX и FIIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		16.23%6.90%13.23%15.75%-13.60%24.25%12.84%25.48%-12.02%15.01%
FIIMX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I		27.61%7.71%17.21%15.01%-14.80%25.26%18.68%23.72%-14.97%20.62%

Correlation

The correlation between MXMDX and FIIMX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2011 г.

0.93

The correlation between MXMDX and FIIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund

Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I

Часто сравнивают с MXMDX:
MXMDX с FTHNXMXMDX с MXBPXMXMDX с ALARXMXMDX с MXMGXMXMDX с VMCIXMXMDX с MXINXMXMDX с AMDVX
Часто сравнивают с FIIMX:
FIIMX с FSMDXFIIMX с FXAIXFIIMX с FMCSXFIIMX с MDPIXFIIMX с VNVYXFIIMX с VOOFIIMX с DSMFX

Доходность на риск

MXMDX vs. FIIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXMDX
Ранг доходности на риск MXMDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXMDX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXMDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXMDX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXMDX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXMDX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FIIMX
Ранг доходности на риск FIIMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIIMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIIMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIIMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIIMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIIMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXMDX c FIIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXMDXFIIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.32

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.14

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.19

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

16.76

-6.39

MXMDX vs. FIIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXMDX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIIMX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXMDX и FIIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXMDX и FIIMX

Максимальная просадка MXMDX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки FIIMX в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXMDX и FIIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXMDXFIIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-53.22%

+11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-9.83%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.15%

-28.06%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.15%

-28.06%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-42.29%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-8.04%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.45%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MXMDX и FIIMX

Текущая волатильность для Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund (MXMDX) составляет 4.54%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I (FIIMX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что MXMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXMDXFIIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.89%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

14.32%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

17.79%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

20.42%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

20.95%

+0.22%

Сравнение комиссий MXMDX и FIIMX

MXMDX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FIIMX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXMDX и FIIMX

Дивидендная доходность MXMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности FIIMX в 5.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIIMX
Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I		5.38%6.06%6.79%2.71%5.70%18.41%1.29%3.30%10.56%7.67%4.84%4.76%
MXMDX
Great-West S&P Mid Cap 400 Index Fund		5.73%6.66%3.04%4.76%4.35%5.24%5.74%3.74%8.13%4.51%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXMDX and FIIMX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIIMX has higher volatility (5.89%) compared to MXMDX (4.54%). In terms of maximum drawdown, MXMDX dropped -41.80% vs FIIMX's -53.22%.

FIIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXMDX и FIIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор