Сравнение MXLGX с RYGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX).

MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г.. RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MXLGX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXLGX и RYGRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund	-8.64%	13.93%	25.30%	33.43%	-34.08%	41.30%	40.72%	36.20%	-0.47%	28.82%
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund	-0.20%	11.00%	25.73%	5.80%	-28.71%	26.61%	26.34%	34.13%	-6.28%	23.74%

Доходность по периодам

С начала года, MXLGX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции MXLGX превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 14.58% против 10.37% соответственно.

MXLGX

1 день: 3.14%

1 месяц: -4.90%

С начала года: -8.64%

6 месяцев: -9.01%

1 год: 10.97%

3 года*: 16.96%

5 лет*: 9.76%

10 лет*: 14.58%

RYGRX

1 день: 4.71%

1 месяц: -5.64%

С начала года: -0.20%

6 месяцев: -2.96%

1 год: 18.97%

3 года*: 13.91%

5 лет*: 5.42%

10 лет*: 10.37%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Great-West Large Cap Growth Fund

Название символа

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с MXLGX:

MXLGX с ALARX MXLGX с JPM MXLGX с XLE MXLGX с FXAIX MXLGX с MXMVX MXLGX с MXIVX MXLGX с MXREX

Часто сравнивают с RYGRX:

RYGRX с XYLD RYGRX с AMRGX RYGRX с FBCGX RYGRX с FNCMX RYGRX с MAFOX RYGRX с SEQUX RYGRX с ALARX

Сравнение комиссий MXLGX и RYGRX

MXLGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

RYGRX

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

MXLGX

Great-West Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

MXLGX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RYGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXLGX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MXLGX	RYGRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.56	0.79	-0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.99	1.26	-0.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.18	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.75	1.47	-0.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.29	5.82	-3.53
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXLGX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXLGX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYGRX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXLGX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MXLGX	RYGRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.56	0.79	-0.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.23	+0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	0.46	+0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.38	-0.15

Корреляция

Корреляция между MXLGX и RYGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLGX и RYGRX

Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности RYGRX в 5.10%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund	14.12%	12.90%	9.72%	2.95%	9.29%	21.33%	30.57%	17.96%	25.47%	5.25%	0.00%	0.00%
RYGRX Rydex S&P 500 Pure Growth Fund	5.10%	5.09%	0.00%	0.00%	0.00%	2.81%	4.43%	12.10%	7.15%	6.26%	0.05%	2.96%

Просадки

Сравнение просадок MXLGX и RYGRX

Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и RYGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MXLGX	RYGRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.98%	-54.22%	-8.76%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.95%	-13.86%	-1.09%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.07%	-36.57%	-1.50%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.07%	-36.63%	-1.44%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.28%	-6.98%	-5.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.98%	-9.48%	-16.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.89%	3.50%	+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MXLGX и RYGRX

Текущая волатильность для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) составляет 6.00%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MXLGX	RYGRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.00%	9.53%	-3.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.40%	15.25%	-3.85%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.59%	25.40%	-3.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.88%	23.34%	-1.46%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.42%	22.71%	+0.71%

Сравнение MXLGX с RYGRX

Доходность

Сравнение доходности MXLGX и RYGRX

Сравнение доходности по годам MXLGX и RYGRX

Доходность по периодам

MXLGX

RYGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MXLGX и RYGRX

Доходность на риск

MXLGX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

MXLGX

RYGRX

Сравнение MXLGX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MXLGX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXLGX и RYGRX

Просадки

Сравнение просадок MXLGX и RYGRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MXLGX и RYGRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)