Сравнение MXLGX с MXSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX).
MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г.. MXSHX управляется Great-West. Фонд был запущен 12 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MXLGX и MXSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXLGX и MXSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | -8.64% | 13.93% | 25.30% | 33.43% | -34.08% | 41.30% | 40.72% | 36.20% | -0.47% | 28.82% |
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | -0.21% | 12.78% | 7.76% | 13.40% | -14.56% | 11.15% | 13.55% | 18.39% | -7.74% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, MXLGX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у MXSHX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции MXLGX превзошли акции MXSHX по среднегодовой доходности: 14.58% против 6.49% соответственно.
MXLGX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 14.58%
MXSHX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXLGX и MXSHX
MXLGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MXSHX в 0.53%.
Доходность на риск
MXLGX vs. MXSHX — Ранг доходности на риск
MXLGX
MXSHX
Сравнение MXLGX c MXSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLGX | MXSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.19 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.73 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.65 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 7.12 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLGX | MXSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.19 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.49 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между MXLGX и MXSHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLGX и MXSHX
Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности MXSHX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | 14.12% | 12.90% | 9.72% | 2.95% | 9.29% | 21.33% | 30.57% | 17.96% | 25.47% | 5.25% |
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | 3.58% | 3.57% | 7.40% | 3.48% | 6.32% | 8.80% | 5.40% | 7.08% | 6.39% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок MXLGX и MXSHX
Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки MXSHX в -23.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и MXSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXLGX | MXSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -23.44% | -39.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -7.86% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.07% | -23.44% | -14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -23.44% | -14.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -4.73% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -4.04% | -21.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 1.82% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLGX и MXSHX
Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXLGX | MXSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 4.20% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 6.43% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 10.89% | +10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 11.19% | +10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 11.17% | +12.25% |