Сравнение MXLGX с MXEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX).
MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г.. MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MXLGX и MXEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXLGX и MXEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | -8.64% | 13.93% | 25.30% | 33.43% | -34.08% | 41.30% | 40.72% | 36.20% | -2.35% |
MXEOX Great-West Emerging Markets Equity Fund | 3.61% | 32.78% | 9.84% | 9.67% | -22.34% | -3.49% | 18.39% | 21.67% | -21.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MXLGX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у MXEOX с доходностью 3.61%.
MXLGX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 14.58%
MXEOX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXLGX и MXEOX
MXLGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MXEOX в 1.23%.
Доходность на риск
MXLGX vs. MXEOX — Ранг доходности на риск
MXLGX
MXEOX
Сравнение MXLGX c MXEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) и Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXLGX | MXEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 1.90 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.49 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.44 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 9.15 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXLGX | MXEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.90 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.21 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.23 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MXLGX и MXEOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLGX и MXEOX
Дивидендная доходность MXLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности MXEOX в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund | 14.12% | 12.90% | 9.72% | 2.95% | 9.29% | 21.33% | 30.57% | 17.96% | 25.47% | 5.25% |
MXEOX Great-West Emerging Markets Equity Fund | 0.97% | 1.00% | 1.36% | 2.01% | 1.61% | 3.42% | 1.85% | 0.94% | 1.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MXLGX и MXEOX
Максимальная просадка MXLGX за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки MXEOX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLGX и MXEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXLGX | MXEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -41.05% | -21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -13.95% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.07% | -38.47% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -11.73% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -17.50% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 3.84% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLGX и MXEOX
Текущая волатильность для Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) составляет 6.00%, в то время как у Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что MXLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXLGX | MXEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 9.21% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 13.79% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.59% | 19.33% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 17.20% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 18.94% | +4.48% |