Сравнение MXIVX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West International Value Fund (MXIVX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
MXIVX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MXIVX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXIVX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIVX Great-West International Value Fund | -1.26% | 39.08% | 5.46% | 18.05% | -15.20% | 10.38% | 10.20% | 22.07% | -15.68% | 25.12% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MXIVX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции MXIVX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.52% против 0.25% соответственно.
MXIVX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 8.52%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXIVX и PTSIX
MXIVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
MXIVX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
MXIVX
PTSIX
Сравнение MXIVX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Value Fund (MXIVX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXIVX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.25 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.77 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.53 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 11.73 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXIVX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.25 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.29 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.10 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MXIVX и PTSIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXIVX и PTSIX
Дивидендная доходность MXIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности PTSIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIVX Great-West International Value Fund | 6.04% | 5.96% | 4.97% | 3.27% | 2.99% | 4.27% | 1.99% | 2.42% | 27.79% | 2.85% | 0.00% | 0.00% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок MXIVX и PTSIX
Максимальная просадка MXIVX за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIVX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXIVX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -72.38% | -4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -11.66% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -72.38% | +43.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -72.38% | +39.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -42.10% | +31.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.30% | -25.01% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.77% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXIVX и PTSIX
Great-West International Value Fund (MXIVX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что MXIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXIVX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 5.66% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 9.03% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 15.17% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 30.91% | -15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 25.08% | -5.74% |