Сравнение MXIVX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West International Value Fund (MXIVX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
MXIVX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MXIVX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXIVX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIVX Great-West International Value Fund | 1.89% | 39.08% | 5.46% | 18.05% | -15.20% | 10.38% | 10.20% | 22.07% | -15.68% | 25.12% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, MXIVX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции MXIVX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.86% против 10.80% соответственно.
MXIVX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 8.86%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXIVX и KGIIX
MXIVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
MXIVX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
MXIVX
KGIIX
Сравнение MXIVX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Value Fund (MXIVX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXIVX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 3.56 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 4.34 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.65 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 5.30 | -3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 19.59 | -11.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXIVX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 3.56 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.80 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.85 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.94 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между MXIVX и KGIIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXIVX и KGIIX
Дивидендная доходность MXIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIVX Great-West International Value Fund | 5.85% | 5.96% | 4.97% | 3.27% | 2.99% | 4.27% | 1.99% | 2.42% | 27.79% | 2.85% | 0.00% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок MXIVX и KGIIX
Максимальная просадка MXIVX за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIVX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXIVX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -27.81% | -48.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -8.76% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -27.81% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -27.81% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -5.78% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -6.15% | -16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.37% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXIVX и KGIIX
Great-West International Value Fund (MXIVX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MXIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXIVX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 5.35% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 10.93% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 13.41% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 13.21% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 12.75% | +6.62% |