Сравнение MXIVX с FSKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West International Value Fund (MXIVX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).
MXIVX управляется Great-West. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MXIVX и FSKLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXIVX и FSKLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIVX Great-West International Value Fund | 1.89% | 39.08% | 5.46% | 18.05% | -15.20% | 10.38% | 10.20% | 22.07% | -15.68% | 25.12% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 4.89% | 21.95% | 1.20% | 13.84% | -13.48% | 9.91% | -1.57% | 16.12% | -4.88% | 21.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MXIVX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции MXIVX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 8.86% против 6.20% соответственно.
MXIVX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 8.86%
FSKLX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXIVX и FSKLX
MXIVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.
Доходность на риск
MXIVX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск
MXIVX
FSKLX
Сравнение MXIVX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Value Fund (MXIVX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXIVX | FSKLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.53 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.09 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.09 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 7.33 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXIVX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.53 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.58 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.47 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между MXIVX и FSKLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXIVX и FSKLX
Дивидендная доходность MXIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности FSKLX в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIVX Great-West International Value Fund | 5.85% | 5.96% | 4.97% | 3.27% | 2.99% | 4.27% | 1.99% | 2.42% | 27.79% | 2.85% | 0.00% | 0.00% |
FSKLX Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund | 2.47% | 2.59% | 2.09% | 2.31% | 2.01% | 2.42% | 1.32% | 6.06% | 2.64% | 1.69% | 2.85% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок MXIVX и FSKLX
Максимальная просадка MXIVX за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIVX и FSKLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXIVX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -27.26% | -49.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -8.64% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.13% | -24.99% | -4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -27.26% | -5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -5.92% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -5.14% | -17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.46% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXIVX и FSKLX
Great-West International Value Fund (MXIVX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что MXIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXIVX | FSKLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 4.55% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 7.50% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 12.34% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 11.45% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.37% | 11.90% | +7.47% |