PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MXIVX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MXIVX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West International Value Fund (MXIVX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXIVX и FSKLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXIVX
Great-West International Value Fund
1.89%39.08%5.46%18.05%-15.20%10.38%10.20%22.07%-15.68%25.12%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund
4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, MXIVX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции MXIVX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 8.86% против 6.20% соответственно.


MXIVX

1 день
3.19%
1 месяц
-5.99%
С начала года
1.89%
6 месяцев
7.51%
1 год
28.14%
3 года*
17.68%
5 лет*
9.91%
10 лет*
8.86%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Great-West International Value Fund

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Сравнение комиссий MXIVX и FSKLX

MXIVX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.


Доходность на риск

MXIVX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXIVX
Ранг доходности на риск MXIVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXIVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXIVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXIVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXIVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXIVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXIVX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Value Fund (MXIVX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MXIVXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.53

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.09

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

2.09

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

7.33

+1.12

MXIVX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXIVX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKLX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXIVX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MXIVXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.53

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.47

-0.30

Корреляция

Корреляция между MXIVX и FSKLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MXIVX и FSKLX

Дивидендная доходность MXIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности FSKLX в 2.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXIVX
Great-West International Value Fund
5.85%5.96%4.97%3.27%2.99%4.27%1.99%2.42%27.79%2.85%0.00%0.00%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund
2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок MXIVX и FSKLX

Максимальная просадка MXIVX за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIVX и FSKLX.


Загрузка...

Показатели просадок


MXIVXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-27.26%

-49.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-8.64%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.13%

-24.99%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

-27.26%

-5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-5.92%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.29%

-5.14%

-17.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.46%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MXIVX и FSKLX

Great-West International Value Fund (MXIVX) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что MXIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MXIVXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.55%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

7.50%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

12.34%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

11.45%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

11.90%

+7.47%