Сравнение MXINX с PZRIX

С начала года, MXINX показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции MXINX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 10.23% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MXINX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Index Fund (MXINX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MXINX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXINX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MXINX и PZRIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MXINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности PZRIX в 5.93%

Максимальная просадка MXINX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXINX и PZRIX.

Great-West International Index Fund (MXINX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что MXINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.