Сравнение MXINX с MXLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West International Index Fund (MXINX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX).

MXINX управляется Great-West. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. MXLGX управляется Great-West. Фонд был запущен 21 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MXINX и MXLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West International Index Fund (MXINX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXINX и MXLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXINX Great-West International Index Fund	0.95%	30.90%	2.92%	17.56%	-14.75%	10.32%	7.97%	21.26%	-13.93%	24.73%
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund	-8.64%	13.93%	25.30%	33.43%	-34.08%	41.30%	40.72%	36.20%	-0.47%	28.82%

Доходность по периодам

С начала года, MXINX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у MXLGX с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции MXINX уступали акциям MXLGX по среднегодовой доходности: 8.09% против 14.58% соответственно.

MXINX

1 день: 3.04%

1 месяц: -6.36%

С начала года: 0.95%

6 месяцев: 4.61%

1 год: 22.32%

3 года*: 13.84%

5 лет*: 7.89%

10 лет*: 8.09%

MXLGX

1 день: 3.14%

1 месяц: -4.90%

С начала года: -8.64%

6 месяцев: -9.01%

1 год: 10.97%

3 года*: 16.96%

5 лет*: 9.76%

10 лет*: 14.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Great-West International Index Fund

Название символа

Great-West Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MXINX:

MXINX с ARTKX MXINX с VZICX MXINX с MXDPX MXINX с MXCPX MXINX с MXMDX MXINX с MXBIX MXINX с MXIVX

Часто сравнивают с MXLGX:

MXLGX с ALARX MXLGX с JPM MXLGX с XLE MXLGX с FXAIX MXLGX с MXMVX MXLGX с MXIVX MXLGX с MXREX

Сравнение комиссий MXINX и MXLGX

MXINX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MXLGX в 1.00%.

MXLGX

Great-West Large Cap Growth Fund

MXINX

Great-West International Index Fund

Доходность на риск

MXINX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXINX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MXLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXINX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Index Fund (MXINX) и Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MXINX	MXLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.32	0.56	+0.76
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.86	0.99	+0.87
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.14	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.56	0.75	+0.81
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.51	2.29	+4.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXINX vs. MXLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXINX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа MXLGX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXINX и MXLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MXINX	MXLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.32	0.56	+0.76
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.48	0.45	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.48	0.63	-0.15
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.23	+0.06

Корреляция

Корреляция между MXINX и MXLGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXINX и MXLGX

Дивидендная доходность MXINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности MXLGX в 14.12%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MXINX Great-West International Index Fund	3.31%	3.34%	2.20%	4.38%	1.80%	5.73%	2.45%	2.64%	3.55%	2.63%
MXLGX Great-West Large Cap Growth Fund	14.12%	12.90%	9.72%	2.95%	9.29%	21.33%	30.57%	17.96%	25.47%	5.25%

Просадки

Сравнение просадок MXINX и MXLGX

Максимальная просадка MXINX за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки MXLGX в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXINX и MXLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MXINX	MXLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.59%	-62.98%	+28.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.43%	-14.95%	+3.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.75%	-38.07%	+8.32%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.59%	-38.07%	+3.48%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.19%	-12.28%	+4.09%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.65%	-25.98%	+17.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.27%	4.89%	-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MXINX и MXLGX

Great-West International Index Fund (MXINX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Great-West Large Cap Growth Fund (MXLGX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что MXINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MXINX	MXLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.84%	6.00%	+1.84%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.28%	11.40%	-0.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.21%	21.59%	-3.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.65%	21.88%	-5.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.95%	23.42%	-6.47%

Сравнение MXINX с MXLGX

Доходность

Сравнение доходности MXINX и MXLGX

Сравнение доходности по годам MXINX и MXLGX

Доходность по периодам

MXINX

MXLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MXINX и MXLGX

Доходность на риск

MXINX vs. MXLGX — Ранг доходности на риск

MXINX

MXLGX

Сравнение MXINX c MXLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MXINX vs. MXLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXINX и MXLGX

Просадки

Сравнение просадок MXINX и MXLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MXINX и MXLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)