PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXINX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXINX с FIGSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West International Index Fund (MXINX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

MXINX управляется Great-West. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности MXINX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West International Index Fund (MXINX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXINX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXINX
Great-West International Index Fund		2.66%30.90%2.92%17.56%-14.75%10.32%7.97%21.26%-13.93%24.73%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		0.10%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, MXINX показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции MXINX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 8.27% против 9.84% соответственно.

MXINX

1 день
1.70%
1 месяц
-1.76%
С начала года
2.66%
6 месяцев
6.25%
1 год
24.02%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.25%
10 лет*
8.27%

FIGSX

1 день
2.14%
1 месяц
-3.82%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-0.22%
1 год
15.28%
3 года*
11.57%
5 лет*
6.15%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West International Index Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с MXINX:
MXINX с ARTKXMXINX с VZICXMXINX с MXMDXMXINX с MXDPXMXINX с MXCPXMXINX с MXBIXMXINX с MXIVX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FBGRXFIGSX с FXAIX

Сравнение комиссий MXINX и FIGSX

MXINX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

MXINX
Great-West International Index Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

MXINX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXINX
Ранг доходности на риск MXINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXINX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXINX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXINX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXINX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXINX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXINX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Index Fund (MXINX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXINXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.83

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.28

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.20

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

4.64

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXINX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXINX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXINX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXINXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.83

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.56

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.49

-0.19

Корреляция

Корреляция между MXINX и FIGSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXINX и FIGSX

Дивидендная доходность MXINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности FIGSX в 8.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXINX
Great-West International Index Fund		3.26%3.34%2.20%4.38%1.80%5.73%2.45%2.64%3.55%2.63%0.00%0.00%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.66%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок MXINX и FIGSX

Максимальная просадка MXINX за все время составила -34.59%, примерно равная максимальной просадке FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXINX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXINXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-34.47%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-13.89%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-34.47%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-34.47%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-8.69%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-6.49%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.59%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MXINX и FIGSX

Текущая волатильность для Great-West International Index Fund (MXINX) составляет 7.50%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что MXINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXINXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

8.99%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

13.36%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

19.34%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

17.62%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

17.55%

-0.59%